Сравнение VEIRX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIRX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.50% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции VEIRX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.33% против 9.64% соответственно.
VEIRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.33%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIRX и DFIEX
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEIRX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
VEIRX
DFIEX
Сравнение VEIRX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIRX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.95 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.55 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.57 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 10.07 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIRX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.95 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.60 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VEIRX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и DFIEX
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.94% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и DFIEX
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIRX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -62.22% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -11.01% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -28.66% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -41.04% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -7.75% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -12.26% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.81% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и DFIEX
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 3.67%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIRX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 7.09% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 10.45% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 15.90% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 15.65% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.35% | -0.05% |