PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIGX с CSIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIGX с CSIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEIGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares) and CSIEX (Calvert Equity Fund) are both mutual funds - VEIGX is a ESG fund managed by Vanguard, while CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 5 years, VEIGX returned 10.37%/yr vs 3.82%/yr for CSIEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VEIGX charges 0.56%/yr vs 0.91%/yr for CSIEX.

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и CSIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у CSIEX с доходностью -9.67%.

VEIGX

1 день
-0.62%
1 месяц
5.75%
С начала года
10.09%
6 месяцев
11.07%
1 год
15.38%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

CSIEX

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-8.83%
1 год
-7.16%
3 года*
5.62%
5 лет*
3.82%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIGX и CSIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		10.09%12.19%16.20%19.49%-10.85%22.19%19.30%11.76%
CSIEX
Calvert Equity Fund		-9.67%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%10.22%

Correlation

The correlation between VEIGX and CSIEX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.84

The correlation between VEIGX and CSIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Calvert Equity Fund

Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VESGXVEIGX с VFTAXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с IRBOVEIGX с SPY
Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с SWPPXCSIEX с FIVFXCSIEX с FITLX

Доходность на риск

VEIGX vs. CSIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIGX c CSIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIGXCSIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.56

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.71

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.92

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.49

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

-1.16

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIGX vs. CSIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа CSIEX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и CSIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIGXCSIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.56

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.24

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.47

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и CSIEX

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки CSIEX в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и CSIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIGXCSIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-50.81%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-14.12%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-14.87%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-25.71%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-11.84%

+11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.23%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

5.98%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и CSIEX

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) составляет 3.39%, в то время как у Calvert Equity Fund (CSIEX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIGXCSIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.95%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

9.54%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

12.38%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

16.24%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.16%

+0.15%

Сравнение комиссий VEIGX и CSIEX

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CSIEX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и CSIEX

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности CSIEX в 25.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIEX
Calvert Equity Fund		25.42%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		3.88%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEIGX and CSIEX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSIEX has higher volatility (3.95%) compared to VEIGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, VEIGX dropped -30.54% vs CSIEX's -50.81%.

VEIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIGX и CSIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор