PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIGX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIGX с BND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEIGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - VEIGX is a ESG fund managed by Vanguard, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 5 years, VEIGX returned 10.37%/yr vs 0.11%/yr for BND. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VEIGX charges 0.56%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.41%.

VEIGX

1 день
-0.62%
1 месяц
5.75%
С начала года
10.09%
6 месяцев
11.07%
1 год
15.38%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

BND

1 день
0.14%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.60%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIGX и BND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		10.09%12.19%16.20%19.49%-10.85%22.19%19.30%11.76%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.41%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%3.37%

Correlation

The correlation between VEIGX and BND is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.17

Over the past year, VEIGX and BND have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VESGXVEIGX с VFTAXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с IRBOVEIGX с SPY
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

VEIGX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIGX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIGXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.24

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.84

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.73

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

5.21

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIGX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIGXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.02

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.59

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и BND

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIGXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-18.58%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-2.68%

-8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-5.92%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-17.91%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-2.23%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.06%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.89%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и BND

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIGXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.22%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

2.66%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

3.78%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

6.02%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

5.53%

+11.78%

Сравнение комиссий VEIGX и BND

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и BND

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BND в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		3.88%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEIGX and BND have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIGX has higher volatility (3.39%) compared to BND (1.22%). In terms of maximum drawdown, VEIGX dropped -30.54% vs BND's -18.58%.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIGX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор