PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с VBTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VEIEX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 7.36% против 1.62% соответственно.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VEIEX и VBTLX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEIEX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.92

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.33

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.66

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

4.70

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.92

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.03

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.76

-0.45

Корреляция

Корреляция между VEIEX и VBTLX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VBTLX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VBTLX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-18.81%

-47.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-2.73%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-18.14%

-14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-18.81%

-17.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-2.86%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-2.67%

-14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

0.97%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VBTLX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

1.55%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

2.59%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

4.36%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

5.98%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

4.97%

+11.42%