PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEIEX с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
-0.98%
VEIEX
AVES

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 7.06%.


VEIEX

С начала года

11.24%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

3.34%

1 год

15.26%

5 лет (среднегодовая)

4.18%

10 лет (среднегодовая)

3.27%

AVES

С начала года

7.06%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-0.97%

1 год

12.97%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VEIEXAVES
Коэф-т Шарпа1.200.84
Коэф-т Сортино1.751.24
Коэф-т Омега1.221.16
Коэф-т Кальмара0.651.30
Коэф-т Мартина5.604.13
Индекс Язвы2.73%3.14%
Дневная вол-ть12.68%15.37%
Макс. просадка-65.96%-27.40%
Текущая просадка-10.69%-8.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и AVES

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.


AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEIEX и AVES составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEIEX c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.200.84
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.751.24
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.16
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.821.30
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.604.13
VEIEX
AVES

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
0.84
VEIEX
AVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и AVES

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности AVES в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.46%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.70%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и AVES

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.43%
-8.20%
VEIEX
AVES

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и AVES

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 3.84%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
4.98%
VEIEX
AVES