PortfoliosLab logo
Сравнение VEIEX с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEIEX и AVES составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02%
6.25%
VEIEX
AVES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIEX:

0.68

AVES:

0.25

Коэф-т Сортино

VEIEX:

1.04

AVES:

0.48

Коэф-т Омега

VEIEX:

1.13

AVES:

1.06

Коэф-т Кальмара

VEIEX:

0.58

AVES:

0.25

Коэф-т Мартина

VEIEX:

2.06

AVES:

0.68

Индекс Язвы

VEIEX:

5.27%

AVES:

6.71%

Дневная вол-ть

VEIEX:

15.88%

AVES:

17.97%

Макс. просадка

VEIEX:

-65.96%

AVES:

-27.40%

Текущая просадка

VEIEX:

-9.85%

AVES:

-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 2.32%.


VEIEX

С начала года

1.33%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-2.42%

1 год

8.86%

5 лет

7.61%

10 лет

2.98%

AVES

С начала года

2.32%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

-3.65%

1 год

2.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и AVES

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.


График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVES: 0.36%
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIEX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIEX и AVES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIEX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIEX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIEX c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEIEX: 0.68
AVES: 0.25
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEIEX: 1.04
AVES: 0.48
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEIEX: 1.13
AVES: 1.06
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEIEX: 0.68
AVES: 0.25
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEIEX: 2.06
AVES: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.25
VEIEX
AVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и AVES

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности AVES в 4.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.95%2.98%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
4.00%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и AVES

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.56%
-8.32%
VEIEX
AVES

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и AVES

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 8.95%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.95%
10.30%
VEIEX
AVES