PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEIEX с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEIEXAVES
Дох-ть с нач. г.12.48%7.00%
Дох-ть за 1 год19.61%16.32%
Дох-ть за 3 года-1.17%1.77%
Коэф-т Шарпа1.541.05
Коэф-т Сортино2.201.52
Коэф-т Омега1.271.19
Коэф-т Кальмара0.801.35
Коэф-т Мартина8.215.99
Индекс Язвы2.40%2.74%
Дневная вол-ть12.81%15.61%
Макс. просадка-65.96%-27.40%
Текущая просадка-9.70%-8.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEIEX и AVES составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и AVES

С начала года, VEIEX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 7.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.13%
-0.89%
VEIEX
AVES

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и AVES

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.


AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEIEX c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.21
AVES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVES, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVES, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVES, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVES, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVES, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.99

Сравнение коэффициента Шарпа VEIEX и AVES

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.05
VEIEX
AVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и AVES

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности AVES в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.44%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.70%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и AVES

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.40%
-8.25%
VEIEX
AVES

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и AVES

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 4.49%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
5.59%
VEIEX
AVES