PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEIEX с GQGPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
-6.78%
VEIEX
GQGPX

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 6.60%.


VEIEX

С начала года

11.24%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

3.34%

1 год

15.26%

5 лет (среднегодовая)

4.18%

10 лет (среднегодовая)

3.27%

GQGPX

С начала года

6.60%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-6.77%

1 год

15.00%

5 лет (среднегодовая)

7.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VEIEXGQGPX
Коэф-т Шарпа1.200.92
Коэф-т Сортино1.751.28
Коэф-т Омега1.221.20
Коэф-т Кальмара0.650.80
Коэф-т Мартина5.603.54
Индекс Язвы2.73%4.23%
Дневная вол-ть12.68%16.30%
Макс. просадка-65.96%-34.66%
Текущая просадка-10.69%-11.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и GQGPX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VEIEX и GQGPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEIEX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.200.92
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.751.28
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.20
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.650.80
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.603.54
VEIEX
GQGPX

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
0.92
VEIEX
GQGPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и GQGPX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности GQGPX в 2.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.46%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.38%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и GQGPX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки GQGPX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и GQGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.69%
-11.30%
VEIEX
GQGPX

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и GQGPX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 3.84%, в то время как у GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
8.71%
VEIEX
GQGPX