PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEIEX с GQGPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEIEXGQGPX
Дох-ть с нач. г.15.53%11.37%
Дох-ть за 1 год22.37%23.18%
Дох-ть за 3 года0.49%2.68%
Дох-ть за 5 лет4.71%8.60%
Коэф-т Шарпа1.781.63
Коэф-т Сортино2.532.17
Коэф-т Омега1.321.32
Коэф-т Кальмара0.891.10
Коэф-т Мартина9.546.43
Индекс Язвы2.33%3.58%
Дневная вол-ть12.51%14.10%
Макс. просадка-65.96%-34.66%
Текущая просадка-7.25%-7.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VEIEX и GQGPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и GQGPX

С начала года, VEIEX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 11.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.75%
-0.06%
VEIEX
GQGPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и GQGPX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEIEX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.54
GQGPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.43

Сравнение коэффициента Шарпа VEIEX и GQGPX

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQGPX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
1.63
VEIEX
GQGPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и GQGPX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности GQGPX в 2.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.37%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.27%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и GQGPX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки GQGPX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и GQGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.25%
-7.34%
VEIEX
GQGPX

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и GQGPX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
2.81%
VEIEX
GQGPX