PortfoliosLab logo
Сравнение VEIEX с GQGPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEIEX и GQGPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.40%
87.81%
VEIEX
GQGPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIEX:

0.68

GQGPX:

-0.24

Коэф-т Сортино

VEIEX:

1.04

GQGPX:

-0.20

Коэф-т Омега

VEIEX:

1.13

GQGPX:

0.97

Коэф-т Кальмара

VEIEX:

0.58

GQGPX:

-0.22

Коэф-т Мартина

VEIEX:

2.06

GQGPX:

-0.46

Индекс Язвы

VEIEX:

5.27%

GQGPX:

9.00%

Дневная вол-ть

VEIEX:

15.88%

GQGPX:

17.39%

Макс. просадка

VEIEX:

-65.96%

GQGPX:

-34.66%

Текущая просадка

VEIEX:

-9.85%

GQGPX:

-12.77%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью -1.09%.


VEIEX

С начала года

1.33%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-2.42%

1 год

8.86%

5 лет

7.61%

10 лет

2.98%

GQGPX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-5.54%

5 лет

9.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и GQGPX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.


График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQGPX: 1.22%
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIEX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIEX и GQGPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIEX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIEX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

GQGPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGPX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIEX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEIEX: 0.68
GQGPX: -0.24
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEIEX: 1.04
GQGPX: -0.20
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEIEX: 1.13
GQGPX: 0.97
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEIEX: 0.58
GQGPX: -0.22
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VEIEX: 2.06
GQGPX: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
-0.24
VEIEX
GQGPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и GQGPX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности GQGPX в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.95%2.98%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
1.51%1.50%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и GQGPX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки GQGPX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и GQGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.85%
-12.77%
VEIEX
GQGPX

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и GQGPX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.95%
7.02%
VEIEX
GQGPX