Сравнение VEIEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEIEX или VOO.
Основные характеристики
| VEIEX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.18% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 23.23% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 0.08% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.63% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.80% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.48 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.35% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.70% | 12.34% |
| Макс. просадка | -65.96% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.53% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VEIEX и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEIEX и VOO
С начала года, VEIEX показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.80% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIEX и VOO
VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEIEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIEX и VOO
Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIEX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares | 2.38% | 3.31% | 3.87% | 2.41% | 1.72% | 3.07% | 2.67% | 2.14% | 2.33% | 3.04% | 2.67% | 2.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VEIEX и VOO
Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEIEX и VOO
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.