PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEIEX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
13.23%
VEIEX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.27% против 13.22% соответственно.


VEIEX

С начала года

11.24%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

3.34%

1 год

15.26%

5 лет (среднегодовая)

4.18%

10 лет (среднегодовая)

3.27%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


VEIEXVOO
Коэф-т Шарпа1.202.69
Коэф-т Сортино1.753.59
Коэф-т Омега1.221.50
Коэф-т Кальмара0.653.88
Коэф-т Мартина5.6017.58
Индекс Язвы2.73%1.86%
Дневная вол-ть12.68%12.19%
Макс. просадка-65.96%-33.99%
Текущая просадка-10.69%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и VOO

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VEIEX и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEIEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.202.69
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.753.59
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.50
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.653.88
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.6017.58
VEIEX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
2.69
VEIEX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VOO

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.46%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VOO

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.69%
-0.53%
VEIEX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VOO

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.84% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
3.99%
VEIEX
VOO