PortfoliosLab logo
Сравнение VEIEX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEIEX и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.00%
557.08%
VEIEX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIEX:

0.68

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VEIEX:

1.04

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VEIEX:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VEIEX:

0.58

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VEIEX:

2.06

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VEIEX:

5.27%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VEIEX:

15.88%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VEIEX:

-65.96%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VEIEX:

-9.85%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.98% против 12.24% соответственно.


VEIEX

С начала года

1.33%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-2.42%

1 год

8.86%

5 лет

7.61%

10 лет

2.98%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и VOO

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIEX: 0.29%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIEX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIEX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIEX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEIEX: 0.68
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEIEX: 1.04
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEIEX: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEIEX: 0.58
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEIEX: 2.06
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.54
VEIEX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VOO

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.95%2.98%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VOO

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.85%
-9.90%
VEIEX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 8.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.95%
13.96%
VEIEX
VOO