PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEIEX имеют среднегодовую доходность 7.36%, а акции VWO немного впереди с 7.66%.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPXVEIEX с VUG
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий VEIEX и VWO

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VEIEX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.80

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.89

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

7.18

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.06

Корреляция

Корреляция между VEIEX и VWO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VWO

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VWO

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-67.68%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.23%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-32.80%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-36.39%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-8.13%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-15.93%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.22%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VWO

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 6.91%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.41%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

12.26%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

17.83%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.21%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

19.18%

-2.79%