PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEIEX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEIEXVWO
Дох-ть с нач. г.12.48%12.13%
Дох-ть за 1 год19.61%19.33%
Дох-ть за 3 года-1.17%-1.23%
Дох-ть за 5 лет4.57%4.69%
Дох-ть за 10 лет3.54%3.64%
Коэф-т Шарпа1.541.31
Коэф-т Сортино2.201.90
Коэф-т Омега1.271.24
Коэф-т Кальмара0.800.80
Коэф-т Мартина8.217.26
Индекс Язвы2.40%2.69%
Дневная вол-ть12.81%14.95%
Макс. просадка-65.96%-67.68%
Текущая просадка-9.70%-9.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEIEX и VWO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VWO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEIEX показывает доходность 12.48%, а VWO немного ниже – 12.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEIEX имеют среднегодовую доходность 3.54%, а акции VWO немного впереди с 3.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
4.59%
VEIEX
VWO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и VWO

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEIEX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.21
VWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWO, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWO, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.26

Сравнение коэффициента Шарпа VEIEX и VWO

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.31
VEIEX
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VWO

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности VWO в 2.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.44%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.64%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VWO

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.70%
-9.74%
VEIEX
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VWO

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
5.08%
VEIEX
VWO