PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEIEX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
3.44%
VEIEX
VWO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEIEX показывает доходность 11.24%, а VWO немного выше – 11.35%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 3.27% против 3.48% соответственно.


VEIEX

С начала года

11.24%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

3.34%

1 год

15.26%

5 лет (среднегодовая)

4.18%

10 лет (среднегодовая)

3.27%

VWO

С начала года

11.35%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

3.44%

1 год

15.51%

5 лет (среднегодовая)

4.42%

10 лет (среднегодовая)

3.48%

Основные характеристики


VEIEXVWO
Коэф-т Шарпа1.201.05
Коэф-т Сортино1.751.56
Коэф-т Омега1.221.19
Коэф-т Кальмара0.650.66
Коэф-т Мартина5.605.06
Индекс Язвы2.73%3.07%
Дневная вол-ть12.68%14.72%
Макс. просадка-65.96%-67.68%
Текущая просадка-10.69%-10.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и VWO

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEIEX и VWO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEIEX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.201.05
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.751.56
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.19
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.650.66
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.605.06
VEIEX
VWO

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
1.05
VEIEX
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VWO

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VWO в 2.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.46%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.66%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VWO

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.69%
-10.37%
VEIEX
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VWO

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
4.47%
VEIEX
VWO