PortfoliosLab logo
Сравнение VEIEX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEIEX и VWO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.14%
205.68%
VEIEX
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIEX:

0.76

VWO:

0.69

Коэф-т Сортино

VEIEX:

1.15

VWO:

1.08

Коэф-т Омега

VEIEX:

1.15

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

VEIEX:

0.64

VWO:

0.66

Коэф-т Мартина

VEIEX:

2.31

VWO:

2.19

Индекс Язвы

VEIEX:

5.25%

VWO:

5.78%

Дневная вол-ть

VEIEX:

15.88%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

VEIEX:

-65.96%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

VEIEX:

-9.54%

VWO:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.84% против 3.02% соответственно.


VEIEX

С начала года

1.69%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-2.11%

1 год

10.64%

5 лет

8.08%

10 лет

2.84%

VWO

С начала года

2.33%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-1.97%

1 год

11.41%

5 лет

8.42%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и VWO

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIEX: 0.29%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIEX и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIEX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIEX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIEX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEIEX: 0.76
VWO: 0.69
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEIEX: 1.15
VWO: 1.08
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEIEX: 1.15
VWO: 1.14
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEIEX: 0.64
VWO: 0.66
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VEIEX: 2.31
VWO: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.69
VEIEX
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VWO

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VWO в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.94%2.98%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.15%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VWO

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.54%
-8.90%
VEIEX
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VWO

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 8.96%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
11.03%
VEIEX
VWO