Сравнение VEIEX с DEMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX).
VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. DEMGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEIEX или DEMGX.
Основные характеристики
| VEIEX | DEMGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.53% | 9.85% |
| Дох-ть за 1 год | 22.37% | 18.41% |
| Дох-ть за 3 года | 0.49% | 3.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.71% | 8.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.54 | 7.43 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.43% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 11.95% |
| Макс. просадка | -65.96% | -42.40% |
| Текущая просадка | -7.25% | -4.52% |
Корреляция
Корреляция между VEIEX и DEMGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEIEX и DEMGX
С начала года, VEIEX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у DEMGX с доходностью 9.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIEX и DEMGX
VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DEMGX в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEIEX c DEMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIEX и DEMGX
Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности DEMGX в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIEX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares | 2.37% | 3.31% | 3.87% | 2.41% | 1.72% | 3.07% | 2.67% | 2.14% | 2.33% | 3.04% | 2.67% | 2.57% |
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 3.26% | 3.58% | 2.45% | 3.55% | 2.03% | 2.12% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEIEX и DEMGX
Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки DEMGX в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и DEMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEIEX и DEMGX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.