PortfoliosLab logo
Сравнение VEIEX с DEMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEIEX и DEMGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и DEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.85%
31.90%
VEIEX
DEMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIEX:

0.68

DEMGX:

0.24

Коэф-т Сортино

VEIEX:

1.04

DEMGX:

0.40

Коэф-т Омега

VEIEX:

1.13

DEMGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VEIEX:

0.58

DEMGX:

0.19

Коэф-т Мартина

VEIEX:

2.06

DEMGX:

0.54

Индекс Язвы

VEIEX:

5.27%

DEMGX:

6.41%

Дневная вол-ть

VEIEX:

15.88%

DEMGX:

14.73%

Макс. просадка

VEIEX:

-65.96%

DEMGX:

-42.40%

Текущая просадка

VEIEX:

-9.85%

DEMGX:

-9.34%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у DEMGX с доходностью 0.18%.


VEIEX

С начала года

1.33%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-2.42%

1 год

8.86%

5 лет

7.61%

10 лет

2.98%

DEMGX

С начала года

0.18%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-3.14%

1 год

1.84%

5 лет

10.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и DEMGX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DEMGX в 0.66%.


График комиссии DEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMGX: 0.66%
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIEX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIEX и DEMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIEX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIEX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

DEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIEX c DEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEIEX: 0.68
DEMGX: 0.24
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEIEX: 1.04
DEMGX: 0.40
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEIEX: 1.13
DEMGX: 1.05
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEIEX: 0.58
DEMGX: 0.19
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VEIEX: 2.06
DEMGX: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа DEMGX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и DEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.24
VEIEX
DEMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и DEMGX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DEMGX в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.95%2.98%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
4.59%4.60%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и DEMGX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки DEMGX в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и DEMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.85%
-9.34%
VEIEX
DEMGX

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и DEMGX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.95%
8.22%
VEIEX
DEMGX