PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с DEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIEX с DEMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEIEX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares) and DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio) are both mutual funds - VEIEX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while DEMGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, VEIEX returned 5.04%/yr vs 7.81%/yr for DEMGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VEIEX charges 0.29%/yr vs 0.66%/yr for DEMGX.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и DEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у DEMGX с доходностью 16.32%.

VEIEX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.88%
1 год
29.76%
3 года*
17.96%
5 лет*
5.04%
10 лет*
8.74%

DEMGX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.75%
С начала года
16.32%
6 месяцев
17.92%
1 год
32.71%
3 года*
18.50%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIEX и DEMGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		12.50%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-0.03%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		16.32%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%

Correlation

The correlation between VEIEX and DEMGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.88

The correlation between VEIEX and DEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с XCEMVEIEX с AVESVEIEX с GQGPXVEIEX с VOOVEIEX с VDADX
Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с BADEXDEMGX с BEMIX

Доходность на риск

VEIEX vs. DEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c DEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXDEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.51

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.37

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.11

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

11.31

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. DEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMGX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и DEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXDEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.51

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.68

-0.35

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и DEMGX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки DEMGX в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и DEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIEXDEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-42.40%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.10%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-17.68%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-26.19%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.59%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-7.58%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.03%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и DEMGX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIEXDEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.97%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

11.32%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

13.76%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

13.46%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

15.76%

+0.70%

Сравнение комиссий VEIEX и DEMGX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DEMGX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и DEMGX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DEMGX в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.28%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%0.00%0.00%0.00%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.26%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%

Часто задаваемые вопросы

VEIEX and DEMGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIEX has higher volatility (5.22%) compared to DEMGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, VEIEX dropped -66.47% vs DEMGX's -42.40%.

DEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIEX и DEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор