PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с DEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с DEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и DEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и DEMGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-0.03%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		2.16%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DEMGX с доходностью 2.16%.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

DEMGX

1 день
1.07%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.95%
1 год
25.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с GQGPXVEIEX с VUG
Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с BADEXDEMGX с BEMIX

Сравнение комиссий VEIEX и DEMGX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DEMGX в 0.66%.

DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIEX vs. DEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c DEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXDEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.87

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.38

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.04

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

7.67

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. DEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMGX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и DEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXDEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между VEIEX и DEMGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и DEMGX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности DEMGX в 4.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.87%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и DEMGX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки DEMGX в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и DEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXDEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-42.40%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.10%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-26.19%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-10.16%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-7.71%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.16%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и DEMGX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXDEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.35%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.82%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.40%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

13.27%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

15.71%

+0.68%