PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEIEX с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEIEXVFINX
Дох-ть с нач. г.15.53%22.47%
Дох-ть за 1 год22.37%33.79%
Дох-ть за 3 года0.49%8.75%
Дох-ть за 5 лет4.71%15.18%
Дох-ть за 10 лет3.89%13.01%
Коэф-т Шарпа1.782.84
Коэф-т Сортино2.533.76
Коэф-т Омега1.321.53
Коэф-т Кальмара0.894.07
Коэф-т Мартина9.5418.40
Индекс Язвы2.33%1.87%
Дневная вол-ть12.51%12.13%
Макс. просадка-65.96%-55.25%
Текущая просадка-7.25%-1.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VEIEX и VFINX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VFINX

С начала года, VEIEX показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 22.47%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 3.89% против 13.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.75%
12.16%
VEIEX
VFINX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и VFINX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.


VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VFINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEIEX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.54
VFINX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFINX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFINX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFINX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFINX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFINX, с текущим значением в 18.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.26

Сравнение коэффициента Шарпа VEIEX и VFINX

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
2.82
VEIEX
VFINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VFINX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VFINX в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.37%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
1.18%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%1.73%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VFINX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.25%
-1.38%
VEIEX
VFINX

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VFINX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
3.04%
VEIEX
VFINX