PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEIEX с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
12.15%
VEIEX
VFINX

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 3.33% против 13.08% соответственно.


VEIEX

С начала года

11.94%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

3.51%

1 год

15.75%

5 лет (среднегодовая)

4.32%

10 лет (среднегодовая)

3.33%

VFINX

С начала года

25.41%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.02%

5 лет (среднегодовая)

15.57%

10 лет (среднегодовая)

13.08%

Основные характеристики


VEIEXVFINX
Коэф-т Шарпа1.212.60
Коэф-т Сортино1.763.47
Коэф-т Омега1.221.48
Коэф-т Кальмара0.653.76
Коэф-т Мартина5.8016.87
Индекс Язвы2.65%1.88%
Дневная вол-ть12.67%12.24%
Макс. просадка-65.96%-55.25%
Текущая просадка-10.14%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и VFINX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.


VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VFINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VEIEX и VFINX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEIEX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.212.60
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.763.47
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.48
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.653.76
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.8016.87
VEIEX
VFINX

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
2.60
VEIEX
VFINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VFINX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VFINX в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.45%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
1.15%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%1.73%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VFINX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.14%
-1.35%
VEIEX
VFINX

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VFINX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
4.06%
VEIEX
VFINX