PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с VFINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. VFINX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-4.37%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 7.36% против 13.92% соответственно.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

VFINX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.19%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPXVEIEX с VUG
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с PRPFXVFINX с FSHOX

Сравнение комиссий VEIEX и VFINX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIEX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXVFINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.97

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.48

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.51

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

7.24

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VFINX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.97

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.69

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.60

-0.29

Корреляция

Корреляция между VEIEX и VFINX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VFINX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VFINX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.08%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VFINX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VFINX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-55.25%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.12%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-24.59%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-33.83%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-6.26%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-8.31%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.53%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VFINX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.35%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.53%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

18.32%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.91%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

18.05%

-1.66%