PortfoliosLab logo
Сравнение VEIEX с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEIEX и VFINX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
537.25%
1,995.32%
VEIEX
VFINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIEX:

0.68

VFINX:

0.53

Коэф-т Сортино

VEIEX:

1.04

VFINX:

0.87

Коэф-т Омега

VEIEX:

1.13

VFINX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VEIEX:

0.58

VFINX:

0.55

Коэф-т Мартина

VEIEX:

2.06

VFINX:

2.26

Индекс Язвы

VEIEX:

5.27%

VFINX:

4.56%

Дневная вол-ть

VEIEX:

15.88%

VFINX:

19.44%

Макс. просадка

VEIEX:

-65.96%

VFINX:

-55.25%

Текущая просадка

VEIEX:

-9.85%

VFINX:

-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 2.98% против 12.16% соответственно.


VEIEX

С начала года

1.33%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-2.42%

1 год

8.86%

5 лет

7.61%

10 лет

2.98%

VFINX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.66%

5 лет

15.83%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и VFINX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.


График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIEX: 0.29%
График комиссии VFINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFINX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIEX и VFINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIEX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIEX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VFINX
Ранг риск-скорректированной доходности VFINX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFINX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIEX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEIEX: 0.68
VFINX: 0.53
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEIEX: 1.04
VFINX: 0.87
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEIEX: 1.13
VFINX: 1.13
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEIEX: 0.58
VFINX: 0.55
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VEIEX: 2.06
VFINX: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFINX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.53
VEIEX
VFINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VFINX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VFINX в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.95%2.98%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
1.26%1.14%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VFINX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.85%
-9.88%
VEIEX
VFINX

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VFINX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 8.95%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.95%
14.22%
VEIEX
VFINX