PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIEX с XCEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEIEX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEIEX tracks the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index while XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEIEX returned 8.74%/yr vs 12.52%/yr for XCEM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEIEX charges 0.29%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 36.99%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.52% соответственно.

VEIEX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.88%
1 год
29.76%
3 года*
17.96%
5 лет*
5.04%
10 лет*
8.74%

XCEM

1 день
-0.96%
1 месяц
8.28%
С начала года
36.99%
6 месяцев
42.75%
1 год
67.98%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIEX и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		12.50%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		36.99%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Correlation

The correlation between VEIEX and XCEM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.77

The correlation between VEIEX and XCEM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с GQGPXVEIEX с VOOVEIEX с DEMGXVEIEX с VDADX
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

VEIEX vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.27

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.12

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.58

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.73

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

19.08

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.27

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.66

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и XCEM

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIEXXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-41.24%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-14.46%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-18.92%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-29.67%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-41.24%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.20%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-8.59%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.57%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и XCEM

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 5.22%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIEXXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

9.31%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

18.76%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

20.92%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.75%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

19.72%

-3.26%

Сравнение комиссий VEIEX и XCEM

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и XCEM

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности XCEM в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.26%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.37%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

VEIEX and XCEM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.31%) compared to VEIEX (5.22%). In terms of maximum drawdown, VEIEX dropped -66.47% vs XCEM's -41.24%.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIEX и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор