Сравнение VEIEX с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEIEX или XCEM.
Основные характеристики
| VEIEX | XCEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.53% | 4.82% |
| Дох-ть за 1 год | 14.14% | 18.86% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | 1.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.95% | 7.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 12.90% |
| Макс. просадка | -65.96% | -40.92% |
| Current Drawdown | -13.67% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между VEIEX и XCEM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEIEX и XCEM
С начала года, VEIEX показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 4.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIEX и XCEM
VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEIEX c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIEX и XCEM
Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности XCEM в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIEX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares | 3.10% | 3.31% | 3.87% | 2.41% | 1.72% | 3.07% | 2.67% | 2.14% | 2.33% | 3.04% | 2.67% | 2.57% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.16% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEIEX и XCEM
Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEIEX и XCEM
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеют волатильность 2.96% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.