PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEIEX с XCEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с XCEM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEIEX или XCEM.

Корреляция

Корреляция между VEIEX и XCEM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIEX:

0.62

XCEM:

0.18

Коэф-т Сортино

VEIEX:

0.95

XCEM:

0.38

Коэф-т Омега

VEIEX:

1.12

XCEM:

1.05

Коэф-т Кальмара

VEIEX:

0.52

XCEM:

0.17

Коэф-т Мартина

VEIEX:

1.82

XCEM:

0.48

Индекс Язвы

VEIEX:

5.35%

XCEM:

6.82%

Дневная вол-ть

VEIEX:

15.77%

XCEM:

18.16%

Макс. просадка

VEIEX:

-65.96%

XCEM:

-40.92%

Текущая просадка

VEIEX:

-7.31%

XCEM:

-5.18%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 5.41%.

VEIEX

С начала года

4.19%

1 месяц

10.57%

6 месяцев

0.23%

1 год

9.00%

5 лет

7.84%

10 лет

3.36%

XCEM

С начала года

5.41%

1 месяц

11.59%

6 месяцев

0.18%

1 год

3.15%

5 лет

10.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEIEX и XCEM

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIEX и XCEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIEX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг риск-скорректированной доходности XCEM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCEM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIEX c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа XCEM равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и XCEM

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности XCEM в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.87%2.98%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.62%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и XCEM

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и XCEM

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 4.21%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...