PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с XCEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		7.38%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 7.36% против 10.01% соответственно.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

XCEM

1 день
0.93%
1 месяц
-7.91%
С начала года
7.38%
6 месяцев
16.57%
1 год
43.07%
3 года*
17.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPXVEIEX с VUG
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с VWOXCEM с KEMXXCEM с SPEMXCEM с XCXCEM с EDIVXCEM с EMGF

Сравнение комиссий VEIEX и XCEM

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF

Доходность на риск

VEIEX vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXXCEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.14

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.82

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.06

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

12.61

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.14

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Корреляция

Корреляция между VEIEX и XCEM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и XCEM

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности XCEM в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		3.03%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и XCEM

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и XCEM.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-41.24%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-14.46%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-29.67%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-41.24%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-10.16%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-8.70%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.51%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и XCEM

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 6.91%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

10.37%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

15.60%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

20.21%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.15%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

19.53%

-3.14%