PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIEX с SFENX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEIEX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Equities funds - VEIEX tracks the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index while SFENX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEIEX returned 8.59%/yr vs 10.77%/yr for SFENX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VEIEX charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEIEX показывает доходность 9.80%, а SFENX немного выше – 10.23%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 8.59% против 10.77% соответственно.

VEIEX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.70%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.06%
1 год
23.33%
3 года*
16.82%
5 лет*
4.58%
10 лет*
8.59%

SFENX

1 день
-0.87%
1 месяц
-3.47%
С начала года
10.23%
6 месяцев
10.62%
1 год
26.10%
3 года*
19.40%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIEX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		9.80%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		10.23%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Correlation

The correlation between VEIEX and SFENX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.94

The correlation between VEIEX and SFENX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с XCEMVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с GQGPXVEIEX с DEMGX
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAX

Доходность на риск

VEIEX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEIEXSFENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.88

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.54

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.76

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

9.47

-1.70

VEIEX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFENX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и SFENX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и SFENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIEXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-47.19%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-9.45%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-16.51%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-29.26%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-39.59%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-6.02%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.18%

-12.85%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.75%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и SFENX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIEXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.87%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

11.78%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

14.04%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.53%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.84%

-0.36%

Сравнение комиссий VEIEX и SFENX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SFENX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и SFENX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SFENX в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		3.57%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.19%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VEIEX and SFENX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEIEX has higher volatility (6.82%) compared to SFENX (5.87%). In terms of maximum drawdown, VEIEX dropped -66.47% vs SFENX's -47.19%.

SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIEX и SFENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор