PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и SPDR Gold Shares (GLD).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.36% против 14.11% соответственно.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий VEIEX и GLD

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIEX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.89

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.31

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.70

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

9.90

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.25

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.32

Корреляция

Корреляция между VEIEX и GLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и GLD

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и GLD

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-45.56%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-19.21%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-21.03%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-22.00%

-14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-11.71%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-16.17%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.25%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и GLD

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 6.91%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

10.48%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

24.34%

-13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

27.81%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.75%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

15.88%

+0.51%