PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с EAEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с EAEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и EAEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и EAEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		-4.06%12.06%17.99%20.69%-18.19%21.24%15.47%27.44%-5.86%19.16%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у EAEAX с доходностью -4.06%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям EAEAX по среднегодовой доходности: 7.36% против 10.48% соответственно.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

EAEAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.96%
1 год
10.93%
3 года*
13.14%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX
Часто сравнивают с EAEAX:
EAEAX с EALCXEAEAX с EACPXEAEAX с SPMOEAEAX с SCHGEAEAX с SPYEAEAX с JUEMXEAEAX с VUG

Сравнение комиссий VEIEX и EAEAX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EAEAX в 1.25%.

EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIEX vs. EAEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EAEAX
Ранг доходности на риск EAEAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c EAEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXEAEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.67

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.07

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.02

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

4.51

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. EAEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа EAEAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и EAEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXEAEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.67

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между VEIEX и EAEAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и EAEAX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности EAEAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		4.47%4.29%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.12%3.13%1.10%6.32%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и EAEAX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки EAEAX в -53.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и EAEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXEAEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-53.71%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.67%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-24.72%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-34.74%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-6.88%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-7.87%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.63%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и EAEAX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXEAEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.19%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

8.76%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

16.90%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.66%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.82%

-0.43%