PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с VWEAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-0.78%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -0.78%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

VWEAX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.76%
3 года*
7.78%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Сравнение комиссий VEGBX и VWEAX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.03

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

3.06

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.76

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

11.13

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.22

-0.19

Корреляция

Корреляция между VEGBX и VWEAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VWEAX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности VWEAX в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.85%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VWEAX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-30.05%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-2.52%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-13.77%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-1.44%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-2.13%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.63%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VWEAX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.46%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.28%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

3.44%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

4.87%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

5.27%

+1.10%