PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с VBTLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

VBTLX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.77%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VEGBX и VBTLX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.85

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.23

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.46

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

4.08

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.85

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.03

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.76

+0.27

Корреляция

Корреляция между VEGBX и VBTLX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VBTLX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VBTLX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-18.81%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-2.73%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-18.14%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-2.86%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-2.67%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VBTLX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.55%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.58%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

4.33%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

5.98%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

4.97%

+1.40%