PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGA с SPGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. VEGA is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past 10 years, VEGA returned 7.95%/yr vs 12.97%/yr for SPGM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности VEGA и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции VEGA уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 7.95% против 12.97% соответственно.

VEGA

1 день
0.29%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.26%
1 год
18.86%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.32%
10 лет*
7.95%

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.40%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Correlation

The correlation between VEGA and SPGM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2012 г.

0.67

Over the past year, VEGA and SPGM have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VEGA и SPGM

Секторы
VEGA
SPGM

Технологии

31.7%
27.4%

Финансовые услуги

14.6%
16.4%

Промышленность

10.8%
13.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
8.5%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Энергетика

3.5%
4.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Сырьевые материалы

2.6%
3.9%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

VEGA
31.7%
SPGM
27.4%

Финансовые услуги

VEGA
14.6%
SPGM
16.4%

Промышленность

VEGA
10.8%
SPGM
13.1%

Потребительский циклический сектор

VEGA
10.1%
SPGM
9.2%

Коммуникационные услуги

VEGA
9.3%
SPGM
8.5%

Здравоохранение

VEGA
8.4%
SPGM
8.2%

Потребительский защитный сектор

VEGA
4.6%
SPGM
4.8%

Энергетика

VEGA
3.5%
SPGM
4.5%

Коммунальные услуги

VEGA
2.6%
SPGM
2.2%

Сырьевые материалы

VEGA
2.6%
SPGM
3.9%

Недвижимость

VEGA
1.8%
SPGM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

VEGA vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGASPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.51

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.43

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.40

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

15.38

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGASPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.51

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VEGA и SPGM

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGASPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-33.97%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-9.50%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-16.90%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-25.93%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

-33.97%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.30%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-4.81%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.10%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и SPGM

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.65%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGASPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.87%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

10.36%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

12.88%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

16.03%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

17.57%

-4.87%

Сравнение комиссий VEGA и SPGM

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и SPGM

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SPGM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VEGA and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (3.87%) compared to VEGA (2.65%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs SPGM's -33.97%.

On 10-year performance, SPGM leads with 12.97% vs 7.95% for VEGA. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 12.97% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: AdvisorShares and State Street. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор