PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEGA с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VEGA и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции VEGA превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: 7.59% против -15.19% соответственно.


VEGA

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
4.40%
С начала года
6.29%
1 год
14.49%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.95%
10 лет*
7.59%

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и HDGE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
6.29%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%

Correlation

The correlation between VEGA and HDGE is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2012 г.

-0.59

The correlation between VEGA and HDGE shifts across timeframes, from -0.69 (5 years) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Доходность на риск

VEGA vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6464
Ранг коэф-та Мартина

HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VEGAHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.97

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.30

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

-0.70

+9.82

VEGA vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGA и HDGE

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и HDGE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VEGAHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-93.88%

+65.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-15.56%

+8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-29.46%

+17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-42.97%

+20.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

-81.95%

+53.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-93.62%

+92.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-70.27%

+66.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

6.68%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.67%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VEGAHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

6.37%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

13.92%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

18.42%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

24.27%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

23.45%

-10.73%

Сравнение комиссий VEGA и HDGE

VEGA берет комиссию в 2.02%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и HDGE

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности HDGE в 3.60%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.26%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы


VEGA and HDGE have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to VEGA (2.67%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs HDGE's -93.88%.

On 10-year performance, VEGA leads with 7.59% vs -15.19% for HDGE. On fees, VEGA is cheaper at 2.02% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEGA has performed better with a 7.59% return vs -15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGA is cheaper with a 2.02% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.26% for VEGA.

VEGA is categorized as Global Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 3.36% for HDGE.

VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор