Сравнение VEGA с HDGE
VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - VEGA is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, VEGA returned 7.59%/yr vs -15.19%/yr for HDGE. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. VEGA charges 2.02%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности VEGA и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции VEGA превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: 7.59% против -15.19% соответственно.
VEGA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.59%
HDGE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.75%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -15.19%
Сравнение доходности по годам VEGA и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 6.29% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -2.80% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
Correlation
The correlation between VEGA and HDGE is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2012 г. | -0.59 |
The correlation between VEGA and HDGE shifts across timeframes, from -0.69 (5 years) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGA vs. HDGE — Ранг доходности на риск
VEGA
HDGE
Сравнение VEGA c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGA | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.30 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | -0.70 | +9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGA и HDGE
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGA | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -93.88% | +65.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -15.56% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -29.46% | +17.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -42.97% | +20.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | -81.95% | +53.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -93.62% | +92.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -70.27% | +66.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 6.68% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и HDGE
Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.67%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGA | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 6.37% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 13.92% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 18.42% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 24.27% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 23.45% | -10.73% |
Сравнение комиссий VEGA и HDGE
VEGA берет комиссию в 2.02%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и HDGE
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности HDGE в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.60% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.26% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
VEGA and HDGE have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDGE has higher volatility (6.37%) compared to VEGA (2.67%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs HDGE's -93.88%.
On 10-year performance, VEGA leads with 7.59% vs -15.19% for HDGE. On fees, VEGA is cheaper at 2.02% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VEGA has performed better with a 7.59% return vs -15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEGA is cheaper with a 2.02% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.26% for VEGA.
VEGA is categorized as Global Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 3.36% for HDGE.
VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEGA и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор