PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGA с HDGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - VEGA is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, VEGA returned 7.95%/yr vs -14.84%/yr for HDGE. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. VEGA charges 2.02%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности VEGA и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции VEGA превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: 7.95% против -14.84% соответственно.

VEGA

1 день
0.29%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.26%
1 год
18.86%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.32%
10 лет*
7.95%

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.40%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%

Correlation

The correlation between VEGA and HDGE is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2012 г.

-0.59

The correlation between VEGA and HDGE shifts across timeframes, from -0.70 (5 years) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGA и HDGE

Секторы
VEGA
HDGE

Технологии

31.7%
-26.1%

Финансовые услуги

14.6%
-23.5%

Промышленность

10.8%
-14.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
-18.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
-3.3%

Здравоохранение

8.4%
-3.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
-4.9%

Энергетика

3.5%
-2.5%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.6%
-1.3%

Недвижимость

1.8%
-9.0%

Технологии

VEGA
31.7%
HDGE
-26.1%

Финансовые услуги

VEGA
14.6%
HDGE
-23.5%

Промышленность

VEGA
10.8%
HDGE
-14.1%

Потребительский циклический сектор

VEGA
10.1%
HDGE
-18.6%

Коммуникационные услуги

VEGA
9.3%
HDGE
-3.3%

Здравоохранение

VEGA
8.4%
HDGE
-3.5%

Потребительский защитный сектор

VEGA
4.6%
HDGE
-4.9%

Энергетика

VEGA
3.5%
HDGE
-2.5%

Коммунальные услуги

VEGA
2.6%
HDGE

-

Сырьевые материалы

VEGA
2.6%
HDGE
-1.3%

Недвижимость

VEGA
1.8%
HDGE
-9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM

Доходность на риск

VEGA vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGAHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.11

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-0.03

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.00

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.17

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

-0.34

+12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGAHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

-0.11

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.13

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

-0.63

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.68

+1.21

Просадки

Сравнение просадок VEGA и HDGE

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGAHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-93.88%

+65.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-12.26%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-29.46%

+17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-42.97%

+20.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

-83.69%

+55.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-93.20%

+92.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-70.12%

+66.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

6.13%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.65%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGAHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

6.63%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

12.93%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

18.35%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

24.19%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

23.56%

-10.86%

Сравнение комиссий VEGA и HDGE

VEGA берет комиссию в 2.02%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и HDGE

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности HDGE в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VEGA and HDGE have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.63%) compared to VEGA (2.65%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs HDGE's -93.88%.

On 10-year performance, VEGA leads with 7.95% vs -14.84% for HDGE. On fees, VEGA is cheaper at 2.02% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEGA has performed better with a 7.95% return vs -14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGA is cheaper with a 2.02% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.25% for VEGA.

VEGA is categorized as Global Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 3.36% for HDGE.

VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор