PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGA с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. VEGA is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности VEGA и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

VEGA

1 день
0.29%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.26%
1 год
18.86%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.32%
10 лет*
7.95%

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и BDVL

2026 (YTD)2025
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.40%3.05%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between VEGA and BDVL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов VEGA и BDVL

Секторы
VEGA
BDVL

Технологии

31.7%
23.0%

Финансовые услуги

14.6%
13.9%

Промышленность

10.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.7%

Здравоохранение

8.4%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.3%

Энергетика

3.5%
2.8%

Коммунальные услуги

2.6%
4.8%

Сырьевые материалы

2.6%
2.6%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Технологии

VEGA
31.7%
BDVL
23.0%

Финансовые услуги

VEGA
14.6%
BDVL
13.9%

Промышленность

VEGA
10.8%
BDVL
15.4%

Потребительский циклический сектор

VEGA
10.1%
BDVL
8.5%

Коммуникационные услуги

VEGA
9.3%
BDVL
10.7%

Здравоохранение

VEGA
8.4%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

VEGA
4.6%
BDVL
6.3%

Энергетика

VEGA
3.5%
BDVL
2.8%

Коммунальные услуги

VEGA
2.6%
BDVL
4.8%

Сырьевые материалы

VEGA
2.6%
BDVL
2.6%

Недвижимость

VEGA
1.8%
BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

VEGA vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGABDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGABDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.01

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VEGA и BDVL

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGABDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-7.71%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.95%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-1.19%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGABDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

9.49%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

9.49%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

9.49%

+3.21%

Сравнение комиссий VEGA и BDVL

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и BDVL

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VEGA and BDVL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор