Сравнение VEDTX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VEDTX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEDTX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | -1.73% | 1.34% | -13.35% | 2.15% | -39.40% | -6.52% | 24.20% | 19.16% | -3.50% | 2.66% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.16% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VEDTX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 0.16%.
VEDTX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- -6.56%
- 3 года*
- -6.90%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- -3.17%
FUMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEDTX и FUMBX
VEDTX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEDTX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
VEDTX
FUMBX
Сравнение VEDTX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEDTX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.65 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 2.61 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.49 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 8.60 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEDTX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.65 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.47 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.74 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между VEDTX и FUMBX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDTX и FUMBX
Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FUMBX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 3.78% | 4.94% | 4.68% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.23% | 5.34% | 4.28% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.67% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEDTX и FUMBX
Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEDTX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -8.83% | -51.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -1.54% | -12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.15% | -8.60% | -46.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.82% | -0.80% | -54.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -1.88% | -21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 0.44% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDTX и FUMBX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEDTX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 0.83% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 1.39% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 2.32% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 2.89% | +19.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 2.49% | +17.66% |