Сравнение VECP.DE с EUR=X
VECP.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) is European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while EUR=X (USD/EUR) is a currency. Over the past 5 years, VECP.DE returned 0.20%/yr vs 1.09%/yr for EUR=X. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VECP.DE и EUR=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VECP.DE показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у EUR=X с доходностью 1.96%.
VECP.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
EUR=X
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- -0.14%
Сравнение доходности по годам VECP.DE и EUR=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.52% | 3.00% | 4.33% | 7.73% | -13.11% | -0.93% | 2.85% | 6.02% | -1.10% | 0.23% |
EUR=X USD/EUR | 1.96% | -11.87% | 6.60% | -3.00% | 6.20% | 7.48% | -8.24% | 2.26% | 4.69% | -2.91% |
Correlation
The correlation between VECP.DE and EUR=X is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | -0.04 |
The correlation between VECP.DE and EUR=X shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECP.DE vs. EUR=X — Ранг доходности на риск
VECP.DE
EUR=X
Сравнение VECP.DE c EUR=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECP.DE | EUR=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.10 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | -0.21 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECP.DE | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.09 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.13 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VECP.DE и EUR=X
Максимальная просадка VECP.DE за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки EUR=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.DE и EUR=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECP.DE | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -20.32% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -5.39% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | -15.23% | +12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -20.32% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -16.71% | +16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -9.58% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.80% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECP.DE и EUR=X
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и USD/EUR (EUR=X) имеют волатильность 1.22% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECP.DE | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.25% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 4.44% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 5.90% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 7.33% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 7.20% | -2.12% |
Часто задаваемые вопросы
VECP.DE and EUR=X have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VECP.DE и EUR=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор