PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VECP.DE с ECR3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VECP.DE с ECR3.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE).

VECP.DE и ECR3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VECP.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. ECR3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Фонд был запущен 3 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VECP.DE и ECR3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VECP.DE и ECR3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		-0.58%3.00%4.33%7.73%-13.11%-0.93%2.85%-0.24%
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		-0.17%2.97%4.19%4.18%-3.69%-0.14%0.37%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VECP.DE показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у ECR3.DE с доходностью -0.17%.

VECP.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.51%
1 год
2.26%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—

ECR3.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.03%
3 года*
3.50%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Часто сравнивают с VECP.DE:
VECP.DE с BNDVECP.DE с VUSA.DEVECP.DE с VETY.LVECP.DE с JER5.DEVECP.DE с EFRN.DEVECP.DE с JREB.DEVECP.DE с SPPS.DE
Часто сравнивают с ECR3.DE:
ECR3.DE с CE31.LECR3.DE с STYC.LECR3.DE с VECA.LECR3.DE с PR1C.DEECR3.DE с JER5.DEECR3.DE с LCVB.DEECR3.DE с SYBD.DE

Сравнение комиссий VECP.DE и ECR3.DE

VECP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ECR3.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VECP.DE vs. ECR3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VECP.DE
Ранг доходности на риск VECP.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECP.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECP.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECP.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECP.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ECR3.DE
Ранг доходности на риск ECR3.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR3.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR3.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR3.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR3.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR3.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VECP.DE c ECR3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VECP.DEECR3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.01

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.92

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.18

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

10.19

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VECP.DE vs. ECR3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VECP.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ECR3.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VECP.DE и ECR3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VECP.DEECR3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.01

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.03

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.75

-0.59

Корреляция

Корреляция между VECP.DE и ECR3.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VECP.DE и ECR3.DE

Дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как ECR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.42%3.43%3.37%3.00%1.45%0.66%0.76%0.79%0.97%0.19%
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VECP.DE и ECR3.DE

Максимальная просадка VECP.DE за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки ECR3.DE в -5.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.DE и ECR3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VECP.DEECR3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-5.04%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-0.88%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-5.04%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.67%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-1.08%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.19%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VECP.DE и ECR3.DE

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VECP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VECP.DEECR3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.60%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

0.69%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

1.01%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

1.36%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

1.74%

+3.35%