Сравнение VECP.DE с VUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).
VECP.DE и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VECP.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VECP.DE и VUSA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VECP.DE и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | -0.58% | 3.00% | 4.33% | 7.73% | -13.11% | -0.93% | 2.85% | 6.02% | -1.10% | 0.23% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.82% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 6.77% | 34.46% | -1.12% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VECP.DE показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у VUSA.DE с доходностью -2.82%.
VECP.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
VUSA.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VECP.DE и VUSA.DE
VECP.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VECP.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
VECP.DE
VUSA.DE
Сравнение VECP.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECP.DE | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.35 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 7.97 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECP.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.79 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между VECP.DE и VUSA.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECP.DE и VUSA.DE
Дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VUSA.DE в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.42% | 3.43% | 3.37% | 3.00% | 1.45% | 0.66% | 0.76% | 0.79% | 0.97% | 0.19% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок VECP.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка VECP.DE за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.DE и VUSA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VECP.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -33.63% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -8.41% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -23.24% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -5.01% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.48% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.10% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECP.DE и VUSA.DE
Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VECP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VECP.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 3.68% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 8.63% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 17.11% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 15.20% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 16.87% | -11.78% |