PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VECP.DE с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VECP.DE с BND

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VECP.DE и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VECP.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VECP.DE и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VECP.DE и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		-0.58%3.00%4.33%7.73%-13.11%-0.93%2.85%6.02%-1.10%0.23%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.13%-5.62%8.07%2.49%-7.73%5.48%-1.16%11.29%4.57%-2.11%
Разные валюты инструментов

VECP.DE торгуется в EUR, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VECP.DE показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.63%.

VECP.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.51%
1 год
2.26%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—

BND

1 день
0.00%
1 месяц
-0.81%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.95%
1 год
-2.61%
3 года*
1.43%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VECP.DE:
VECP.DE с VUSA.DEVECP.DE с VETY.LVECP.DE с JER5.DEVECP.DE с ECR3.DEVECP.DE с EFRN.DEVECP.DE с JREB.DEVECP.DE с SPPS.DE
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий VECP.DE и BND

VECP.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

VECP.DE vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VECP.DE
Ранг доходности на риск VECP.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECP.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECP.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECP.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECP.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VECP.DE c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VECP.DEBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.33

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

-0.38

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.95

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.40

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

-0.65

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VECP.DE vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VECP.DE на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа BND равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VECP.DE и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VECP.DEBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.33

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.40

-0.24

Корреляция

Корреляция между VECP.DE и BND составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VECP.DE и BND

Дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BND в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.42%3.43%3.37%3.00%1.45%0.66%0.76%0.79%0.97%0.19%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.92%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VECP.DE и BND

Максимальная просадка VECP.DE за все время составила -17.05%, примерно равная максимальной просадке BND в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.DE и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

VECP.DEBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-18.58%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.44%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-17.91%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.32%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.07%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.90%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VECP.DE и BND

Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что VECP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VECP.DEBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.04%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

4.41%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

8.00%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

8.16%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

8.16%

-3.07%