PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VECP.DE с JER5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VECP.DE с JER5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE).

VECP.DE и JER5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VECP.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VECP.DE и JER5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VECP.DE и JER5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		-0.58%3.00%4.33%7.73%-13.11%-0.93%2.85%6.02%0.52%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.52%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%2.43%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, VECP.DE показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у JER5.DE с доходностью -0.52%.

VECP.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.51%
1 год
2.26%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—

JER5.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.18%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с VECP.DE:
VECP.DE с BNDVECP.DE с VUSA.DEVECP.DE с VETY.LVECP.DE с ECR3.DEVECP.DE с EFRN.DEVECP.DE с JREB.DEVECP.DE с SPPS.DE
Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с EFRN.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с LCVB.DE

Сравнение комиссий VECP.DE и JER5.DE

VECP.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

VECP.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VECP.DE
Ранг доходности на риск VECP.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECP.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECP.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECP.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECP.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VECP.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VECP.DEJER5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.23

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.78

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.10

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

5.11

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VECP.DE vs. JER5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VECP.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа JER5.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VECP.DE и JER5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VECP.DEJER5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.23

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.37

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.35

-0.19

Корреляция

Корреляция между VECP.DE и JER5.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VECP.DE и JER5.DE

Дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.42%3.43%3.37%3.00%1.45%0.66%0.76%0.79%0.97%0.19%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VECP.DE и JER5.DE

Максимальная просадка VECP.DE за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.DE и JER5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VECP.DEJER5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-10.17%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-1.98%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-10.17%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.45%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.29%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.43%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VECP.DE и JER5.DE

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что VECP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VECP.DEJER5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.08%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

1.43%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

1.77%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

2.50%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

3.10%

+1.99%