PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VECP.DE с JREB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VECP.DE с JREB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE).

VECP.DE и JREB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VECP.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. JREB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VECP.DE и JREB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VECP.DE и JREB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		-0.58%3.00%4.33%7.73%-13.11%-0.93%2.85%6.02%0.52%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.55%3.18%4.24%7.63%-13.23%-1.04%2.29%6.17%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, VECP.DE показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у JREB.DE с доходностью -0.55%.

VECP.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.51%
1 год
2.26%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—

JREB.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.46%
1 год
2.52%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с VECP.DE:
VECP.DE с BNDVECP.DE с VUSA.DEVECP.DE с VETY.LVECP.DE с JER5.DEVECP.DE с ECR3.DEVECP.DE с EFRN.DEVECP.DE с SPPS.DE
Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с FBNDJREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DE

Сравнение комиссий VECP.DE и JREB.DE

VECP.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии JREB.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

VECP.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VECP.DE
Ранг доходности на риск VECP.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECP.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECP.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECP.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECP.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VECP.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VECP.DEJREB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.92

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.27

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.85

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

3.83

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VECP.DE vs. JREB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VECP.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREB.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VECP.DE и JREB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VECP.DEJREB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.92

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.20

-0.04

Корреляция

Корреляция между VECP.DE и JREB.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VECP.DE и JREB.DE

Дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.42%3.43%3.37%3.00%1.45%0.66%0.76%0.79%0.97%0.19%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VECP.DE и JREB.DE

Максимальная просадка VECP.DE за все время составила -17.05%, примерно равная максимальной просадке JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.DE и JREB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VECP.DEJREB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-17.22%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.83%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-17.22%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.87%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.11%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.63%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VECP.DE и JREB.DE

Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) составляет 1.46%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что VECP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VECP.DEJREB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.68%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

2.11%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

2.74%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

4.30%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

4.96%

+0.13%