Сравнение VECP.DE с EFRN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE).
VECP.DE и EFRN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VECP.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. EFRN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VECP.DE и EFRN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VECP.DE и EFRN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | -0.58% | 3.00% | 4.33% | 7.73% | -13.11% | -0.93% | 2.85% | 6.02% | -0.35% |
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.40% | 2.94% | 4.31% | 3.97% | -0.03% | -0.22% | -0.04% | 1.18% | -0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VECP.DE показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у EFRN.DE с доходностью 0.40%.
VECP.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
EFRN.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VECP.DE и EFRN.DE
VECP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFRN.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VECP.DE vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск
VECP.DE
EFRN.DE
Сравнение VECP.DE c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECP.DE | EFRN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.20 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 3.23 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.49 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 5.59 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 30.16 | -26.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECP.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.20 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 2.28 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.10 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между VECP.DE и EFRN.DE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECP.DE и EFRN.DE
Дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности EFRN.DE в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.42% | 3.43% | 3.37% | 3.00% | 1.45% | 0.66% | 0.76% | 0.79% | 0.97% | 0.19% |
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.86% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VECP.DE и EFRN.DE
Максимальная просадка VECP.DE за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки EFRN.DE в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.DE и EFRN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VECP.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -5.68% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -0.48% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -1.15% | -15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.06% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -0.33% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.08% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECP.DE и EFRN.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что VECP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VECP.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.39% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 0.79% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 1.15% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 0.98% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 1.35% | +3.74% |