PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEA с VTMGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VEA и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEA и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.65%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		4.41%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 4.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEA имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции VTMGX немного впереди с 9.51%.

VEA

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.84%
1 год
30.37%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.49%

VTMGX

1 день
1.90%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.41%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.26%
3 года*
16.68%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIXVTMGX с VTI

Сравнение комиссий VEA и VTMGX

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

VEA vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.90

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.49

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.75

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

10.66

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.29

-0.07

Корреляция

Корреляция между VEA и VTMGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VTMGX

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности VTMGX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.90%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.86%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок VEA и VTMGX

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEAVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-60.58%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.67%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-29.71%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-35.68%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-7.28%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-14.73%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.01%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VTMGX

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEAVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

7.29%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

11.40%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

16.75%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.67%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.45%

+0.81%