PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEA с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с VTMGX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.26%/yr vs 10.22%/yr for VTMGX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VEA charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEA показывает доходность 16.62%, а VTMGX немного ниже – 16.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEA имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции VTMGX немного отстают с 10.22%.

VEA

1 день
0.18%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.06%
С начала года
16.62%
1 год
30.83%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.26%
Всё время*
5.26%

VTMGX

1 день
1.49%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
8.95%
С начала года
16.49%
1 год
30.75%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.22%
Всё время*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF
$656.70M$738.01M$782.73M

VTMGX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VEA и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.62%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		16.49%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Correlation

The correlation between VEA and VTMGX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.98

The correlation between VEA and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и VTMGX

Секторы
VEA
VTMGX

Финансовые услуги

23.1%
23.1%

Технологии

18.4%
18.4%

Промышленность

17.9%
17.9%

Здравоохранение

7.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.3%

Сырьевые материалы

6.9%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.3%

Энергетика

4.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

3.1%
3.1%

Недвижимость

2.5%
2.5%

Финансовые услуги

VEA
23.1%
VTMGX
23.1%

Технологии

VEA
18.4%
VTMGX
18.4%

Промышленность

VEA
17.9%
VTMGX
17.9%

Здравоохранение

VEA
7.9%
VTMGX
7.9%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.3%
VTMGX
7.3%

Сырьевые материалы

VEA
6.9%
VTMGX
6.9%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.3%
VTMGX
5.3%

Энергетика

VEA
4.5%
VTMGX
4.5%

Коммуникационные услуги

VEA
3.2%
VTMGX
3.2%

Коммунальные услуги

VEA
3.1%
VTMGX
3.1%

Недвижимость

VEA
2.5%
VTMGX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTIVTMGX с VTRIX

Доходность на риск

VEA vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEA c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.86

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.53

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.67

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

9.91

+0.04

VEA vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и VTMGX

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-60.58%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.67%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-13.18%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-29.71%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-35.68%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.04%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-14.58%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.13%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VTMGX

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 5.18% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.42%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

14.79%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

16.81%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.21%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

16.42%

+0.80%

Сравнение комиссий VEA и VTMGX

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VTMGX

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что сопоставимо с доходностью VTMGX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.51%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.49%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VEA and VTMGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTMGX has higher volatility (5.42%) compared to VEA (5.18%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs VTMGX's -60.58%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор