PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с VTMGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 9.63%/yr vs 10.12%/yr for VTMGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VEA charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям VTMGX по среднегодовой доходности: 9.63% против 10.12% соответственно.

VEA

1 день
-3.72%
1 месяц
-2.40%
С начала года
10.91%
6 месяцев
13.57%
1 год
27.20%
3 года*
18.26%
5 лет*
8.83%
10 лет*
9.63%

VTMGX

1 день
0.09%
1 месяц
1.45%
С начала года
15.24%
6 месяцев
18.07%
1 год
32.17%
3 года*
20.06%
5 лет*
9.64%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		10.91%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		15.24%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Correlation

The correlation between VEA and VTMGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.98

The correlation between VEA and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и VTMGX

Секторы
VEA
VTMGX

Финансовые услуги

23.3%
23.3%

Промышленность

19.2%
19.2%

Технологии

13.8%
13.8%

Здравоохранение

8.2%
8.2%

Сырьевые материалы

7.5%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.6%

Энергетика

5.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

3.3%
3.3%

Недвижимость

2.7%
2.7%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
VTMGX
23.3%

Промышленность

VEA
19.2%
VTMGX
19.2%

Технологии

VEA
13.8%
VTMGX
13.8%

Здравоохранение

VEA
8.2%
VTMGX
8.2%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
VTMGX
7.5%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
VTMGX
7.5%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
VTMGX
5.6%

Энергетика

VEA
5.4%
VTMGX
5.4%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
VTMGX
3.4%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
VTMGX
3.3%

Недвижимость

VEA
2.7%
VTMGX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VTSAXVTMGX с VXUSVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTIVTMGX с VTRIX

Доходность на риск

VEA vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.15

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.92

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.77

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

10.73

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.15

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VEA и VTMGX

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-60.58%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.67%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-13.18%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-29.71%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-35.68%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-0.56%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-14.65%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.01%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VTMGX

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.88%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

12.53%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

15.07%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.86%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.53%

+0.86%

Сравнение комиссий VEA и VTMGX

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VTMGX

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VTMGX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.71%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.60%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VEA and VTMGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (6.17%) compared to VTMGX (4.88%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs VTMGX's -60.58%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор