Сравнение VEA с SPHD
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.67%/yr vs 7.41%/yr for SPHD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEA charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности VEA и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.67% против 7.41% соответственно.
VEA
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 10.67%
SPHD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам VEA и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 16.08% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.51% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between VEA and SPHD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between VEA and SPHD has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEA vs. SPHD — Ранг доходности на риск
VEA
SPHD
Сравнение VEA c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEA | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.74 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 4.31 | +6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEA и SPHD
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -41.39% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -7.33% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -13.29% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -19.50% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -41.39% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.63% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -4.70% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.96% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и SPHD
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 3.91% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 7.86% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 11.27% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 14.21% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.66% | -0.25% |
Сравнение комиссий VEA и SPHD
VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и SPHD
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SPHD в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.45% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.59% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
VEA and SPHD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEA has higher volatility (6.92%) compared to SPHD (3.91%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, VEA leads with 10.67% vs 7.41% for SPHD. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.67% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.59% for VEA.
VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPHD is Dividend. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.30% for SPHD.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEA и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор