PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с MAGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. VEA is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, VEA returned 18.65%/yr vs 33.16%/yr for MAGS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEA charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности VEA и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 0.86%.

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и MAGS

2026 (YTD)202520242023
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%8.21%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between VEA and MAGS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.52

The correlation between VEA and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и MAGS

Секторы
VEA
MAGS

Финансовые услуги

23.3%

-

Промышленность

19.2%

-

Технологии

13.8%
15.3%

Здравоохранение

8.2%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Энергетика

5.4%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
9.1%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

VEA
23.3%
MAGS

-

Промышленность

VEA
19.2%
MAGS

-

Технологии

VEA
13.8%
MAGS
15.3%

Здравоохранение

VEA
8.2%
MAGS

-

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
MAGS

-

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
MAGS
10.3%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
MAGS

-

Энергетика

VEA
5.4%
MAGS

-

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
MAGS
9.1%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
MAGS

-

Недвижимость

VEA
2.7%
MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

VEA vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.40

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.93

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.52

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

5.22

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.40

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.49

-1.25

Просадки

Сравнение просадок VEA и MAGS

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-29.91%

-30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-18.62%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-29.91%

+16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-6.22%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-4.70%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.40%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и MAGS

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 6.03% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.89%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

14.84%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

20.22%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

25.99%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

25.99%

-8.59%

Сравнение комиссий VEA и MAGS

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и MAGS

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности MAGS в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and MAGS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.03%) compared to MAGS (5.89%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 33.16% vs 18.65% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 33.16% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

VEA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.47% for MAGS.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Roundhill. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.29% for MAGS.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор