PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с IMOM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.67%/yr vs 8.15%/yr for IMOM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEA charges 0.03%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности VEA и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEA показывает доходность 16.08%, а IMOM немного выше – 16.79%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции IMOM по среднегодовой доходности: 10.67% против 8.15% соответственно.

VEA

1 день
1.17%
1 месяц
4.79%
С начала года
16.08%
6 месяцев
17.35%
1 год
32.96%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.67%

IMOM

1 день
0.43%
1 месяц
-0.45%
С начала года
16.79%
6 месяцев
18.71%
1 год
39.97%
3 года*
22.88%
5 лет*
8.75%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и IMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.08%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		16.79%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%

Correlation

The correlation between VEA and IMOM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.76

The correlation between VEA and IMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и IMOM

Секторы
VEA
IMOM

Финансовые услуги

23.3%
4.2%

Промышленность

19.2%
31.2%

Технологии

13.8%
18.7%

Здравоохранение

8.2%
3.3%

Сырьевые материалы

7.5%
14.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Энергетика

5.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.3%

Коммунальные услуги

3.3%
10.7%

Недвижимость

2.7%
4.2%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
IMOM
4.2%

Промышленность

VEA
19.2%
IMOM
31.2%

Технологии

VEA
13.8%
IMOM
18.7%

Здравоохранение

VEA
8.2%
IMOM
3.3%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
IMOM
14.5%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
IMOM
1.7%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
IMOM

-

Энергетика

VEA
5.4%
IMOM
10.3%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
IMOM
6.3%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
IMOM
10.7%

Недвижимость

VEA
2.7%
IMOM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ

Доходность на риск

VEA vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.96

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.64

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.57

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

10.43

+0.53

VEA vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и IMOM

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-45.74%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-15.61%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-17.51%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-39.27%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-45.74%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.49%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-14.14%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.84%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и IMOM

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.92%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

8.33%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

17.95%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

20.52%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

20.05%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

20.30%

-2.89%

Сравнение комиссий VEA и IMOM

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и IMOM

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности IMOM в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.16%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and IMOM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (8.33%) compared to VEA (6.92%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs IMOM's -45.74%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.67% vs 8.15% for IMOM. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.67% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.16% for IMOM.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IMOM is Momentum. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). They also come from different issuers: Vanguard and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.38% for IMOM.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор