PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с VXUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 12.17%/yr vs 10.23%/yr for VXUS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 12.17% против 10.23% соответственно.

FNDF

1 день
-2.61%
1 месяц
-1.37%
С начала года
16.43%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.04%
3 года*
22.45%
5 лет*
12.99%
10 лет*
12.17%

VXUS

1 день
-3.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.35%
1 год
29.41%
3 года*
18.90%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		16.43%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between FNDF and VXUS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.95

The correlation between FNDF and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и VXUS

Секторы
FNDF
VXUS

Финансовые услуги

16.2%
21.7%

Промышленность

15.5%
15.6%

Технологии

14.4%
21.0%

Сырьевые материалы

11.3%
7.6%

Энергетика

10.9%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.8%

Здравоохранение

5.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.4%

Коммунальные услуги

3.5%
3.0%

Недвижимость

0.8%
2.4%

Финансовые услуги

FNDF
16.2%
VXUS
21.7%

Промышленность

FNDF
15.5%
VXUS
15.6%

Технологии

FNDF
14.4%
VXUS
21.0%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
VXUS
7.6%

Энергетика

FNDF
10.9%
VXUS
4.7%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.8%
VXUS
8.2%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.5%
VXUS
4.8%

Здравоохранение

FNDF
5.2%
VXUS
6.8%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
VXUS
4.4%

Коммунальные услуги

FNDF
3.5%
VXUS
3.0%

Недвижимость

FNDF
0.8%
VXUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIVFNDF с SPDW
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

FNDF vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.81

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.46

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.62

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

10.07

+3.67

FNDF vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и VXUS

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-35.97%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-11.27%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-13.58%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-29.44%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-35.97%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-3.04%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-8.20%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.93%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и VXUS

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 6.77% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.07%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

14.44%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

16.36%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

16.27%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

17.03%

+0.44%

Сравнение комиссий FNDF и VXUS

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и VXUS

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VXUS в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.95%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.59%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FNDF and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (7.07%) compared to FNDF (6.77%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, FNDF leads with 12.17% vs 10.23% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 12.17% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.59% for VXUS.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.05% for VXUS.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор