PortfoliosLab logo
Сравнение FNDF с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDF и VXUS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNDF и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.30%
83.87%
FNDF
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDF:

0.61

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

FNDF:

0.96

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

FNDF:

1.13

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

FNDF:

0.75

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

FNDF:

2.21

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

FNDF:

4.71%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

FNDF:

17.20%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

FNDF:

-40.14%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

FNDF:

-1.44%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 5.84% против 4.76% соответственно.


FNDF

С начала года

11.14%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

6.03%

1 год

9.85%

5 лет

15.31%

10 лет

5.84%

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDF и VXUS

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDF: 0.25%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDF и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDF c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDF: 0.61
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино FNDF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDF: 0.96
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега FNDF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDF: 1.13
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара FNDF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDF: 0.75
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина FNDF, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDF: 2.21
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.69
FNDF
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и VXUS

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.61%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и VXUS

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.44%
-1.49%
FNDF
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и VXUS

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 11.46% и 11.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.46%
11.27%
FNDF
VXUS