PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с FDT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index while FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.67%/yr vs 11.35%/yr for FDT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEA charges 0.03%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности VEA и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 26.48%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 10.67% против 11.35% соответственно.

VEA

1 день
1.17%
1 месяц
4.79%
С начала года
16.08%
6 месяцев
17.35%
1 год
32.96%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.67%

FDT

1 день
2.64%
1 месяц
3.53%
С начала года
26.48%
6 месяцев
26.98%
1 год
53.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
13.14%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.08%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		26.48%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Correlation

The correlation between VEA and FDT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.91

The correlation between VEA and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и FDT

Секторы
VEA
FDT

Финансовые услуги

23.3%
9.9%

Промышленность

19.2%
32.4%

Технологии

13.8%
12.1%

Здравоохранение

8.2%
1.3%

Сырьевые материалы

7.5%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.5%

Энергетика

5.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

3.3%
4.8%

Недвижимость

2.7%
5.0%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
FDT
9.9%

Промышленность

VEA
19.2%
FDT
32.4%

Технологии

VEA
13.8%
FDT
12.1%

Здравоохранение

VEA
8.2%
FDT
1.3%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
FDT
9.4%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
FDT
11.9%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
FDT
2.5%

Энергетика

VEA
5.4%
FDT
7.9%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
FDT
2.8%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
FDT
4.8%

Недвижимость

VEA
2.7%
FDT
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDYFDT с VEU

Доходность на риск

VEA vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.75

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.51

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.04

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

15.31

-4.34

VEA vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и FDT

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-46.10%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.41%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-14.29%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-32.80%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-46.10%

+10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-10.76%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.54%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и FDT

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.92%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

9.32%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

17.44%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

19.76%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

18.50%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.63%

-1.22%

Сравнение комиссий VEA и FDT

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и FDT

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FDT в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.82%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VEA and FDT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDT has higher volatility (9.32%) compared to VEA (6.92%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs FDT's -46.10%.

On 10-year performance, FDT leads with 11.35% vs 10.67% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDT has performed better with a 11.35% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.59% for VEA.

VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.80% for FDT.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор