Сравнение FDT с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
FDT и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDT или VEU.
Корреляция
Корреляция между FDT и VEU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDT и VEU
Основные характеристики
FDT:
0.17
VEU:
0.13
FDT:
0.35
VEU:
0.31
FDT:
1.05
VEU:
1.04
FDT:
0.22
VEU:
0.16
FDT:
0.78
VEU:
0.52
FDT:
3.99%
VEU:
4.30%
FDT:
18.78%
VEU:
16.65%
FDT:
-46.10%
VEU:
-61.52%
FDT:
-8.13%
VEU:
-7.48%
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 3.39% против 4.46% соответственно.
FDT
3.64%
-4.11%
-0.19%
3.04%
9.41%
3.39%
VEU
1.49%
-4.49%
-4.75%
2.05%
9.64%
4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и VEU
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDT и VEU
FDT
VEU
Сравнение FDT c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и VEU
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VEU в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.60% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.16% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и VEU
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и VEU
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 10.95% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.