Сравнение FDT с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
FDT и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDT или VEU.
Основные характеристики
| FDT | VEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.88% | 6.59% |
| Дох-ть за 1 год | 14.25% | 13.53% |
| Дох-ть за 3 года | -0.43% | 0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.66% | 5.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.96% | 4.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 7.13 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 15.53% | 12.88% |
| Макс. просадка | -46.10% | -61.52% |
| Текущая просадка | -5.85% | -7.49% |
Корреляция
Корреляция между FDT и VEU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDT и VEU
С начала года, FDT показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 3.96% против 4.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и VEU
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDT c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и VEU
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VEU в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 4.05% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% | 1.88% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.99% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и VEU
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и VEU
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 3.87% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.