PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с EFV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index while EFV tracks the MSCI EAFE Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.13%/yr vs 9.75%/yr for EFV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VEA charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности VEA и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 9.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEA имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции EFV немного отстают с 9.75%.

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%

EFV

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.79%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.38%
3 года*
22.47%
5 лет*
12.21%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.79%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between VEA and EFV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.97

The correlation between VEA and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и EFV

Секторы
VEA
EFV

Финансовые услуги

23.3%
36.9%

Промышленность

19.2%
10.2%

Технологии

13.8%
4.3%

Здравоохранение

8.2%
7.2%

Сырьевые материалы

7.5%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.3%

Энергетика

5.4%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.4%

Коммунальные услуги

3.3%
5.9%

Недвижимость

2.7%
2.5%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
EFV
36.9%

Промышленность

VEA
19.2%
EFV
10.2%

Технологии

VEA
13.8%
EFV
4.3%

Здравоохранение

VEA
8.2%
EFV
7.2%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
EFV
7.5%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
EFV
4.8%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
EFV
8.3%

Энергетика

VEA
5.4%
EFV
7.0%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
EFV
4.4%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
EFV
5.9%

Недвижимость

VEA
2.7%
EFV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с EFV:
EFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHFEFV с HDEF

Доходность на риск

VEA vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.01

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.77

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.62

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

9.75

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.27

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VEA и EFV

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-63.94%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.90%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-13.72%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-25.84%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-43.16%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.93%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-14.82%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.92%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и EFV

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.44%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

11.57%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

14.18%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.96%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

17.86%

-0.51%

Сравнение комиссий VEA и EFV

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и EFV

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности EFV в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.79%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VEA and EFV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to EFV (4.44%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.13% vs 9.75% for EFV. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.13% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.61% for VEA.

VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.39% for EFV.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор