PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с HDEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFV tracks the MSCI EAFE Value Index while HDEF tracks the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFV returned 9.75%/yr vs 8.59%/yr for HDEF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности EFV и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у HDEF с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции HDEF по среднегодовой доходности: 9.75% против 8.59% соответственно.

EFV

1 день
-0.78%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.83%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.75%

HDEF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.35%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и HDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.99%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%

Correlation

The correlation between EFV and HDEF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.80

The correlation between EFV and HDEF shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFV и HDEF

Секторы
EFV
HDEF

Финансовые услуги

36.9%
26.9%

Промышленность

10.2%
8.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
17.9%

Сырьевые материалы

7.5%
0.7%

Здравоохранение

7.2%
14.0%

Энергетика

7.0%
13.8%

Коммунальные услуги

5.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.0%

Технологии

4.3%
0.6%

Недвижимость

2.5%
0.9%

Финансовые услуги

EFV
36.9%
HDEF
26.9%

Промышленность

EFV
10.2%
HDEF
8.8%

Потребительский защитный сектор

EFV
8.3%
HDEF
17.9%

Сырьевые материалы

EFV
7.5%
HDEF
0.7%

Здравоохранение

EFV
7.2%
HDEF
14.0%

Энергетика

EFV
7.0%
HDEF
13.8%

Коммунальные услуги

EFV
5.9%
HDEF
8.4%

Потребительский циклический сектор

EFV
4.8%
HDEF
3.9%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
HDEF
4.0%

Технологии

EFV
4.3%
HDEF
0.6%

Недвижимость

EFV
2.5%
HDEF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDWHDEF с VOO

Доходность на риск

EFV vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.37

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.94

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.99

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

6.16

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа HDEF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.37

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.45

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EFV и HDEF

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-36.43%

-27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-8.03%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-11.15%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-23.63%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-36.43%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-5.69%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-5.04%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.59%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и HDEF

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.75%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

9.20%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

11.67%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.14%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

16.24%

+1.62%

Сравнение комиссий EFV и HDEF

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и HDEF

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности HDEF в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.65%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

EFV and HDEF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFV has higher volatility (4.52%) compared to HDEF (3.75%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs HDEF's -36.43%.

On 10-year performance, EFV leads with 9.75% vs 8.59% for HDEF. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 9.75% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.65% for HDEF.

EFV tracks MSCI EAFE Value Index, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.39% for EFV and 0.20% for HDEF.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор