Сравнение EFV с HDEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF).
EFV и HDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или HDEF.
Корреляция
Корреляция между EFV и HDEF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFV и HDEF
Основные характеристики
EFV:
0.82
HDEF:
1.11
EFV:
1.22
HDEF:
1.53
EFV:
1.17
HDEF:
1.22
EFV:
1.00
HDEF:
1.50
EFV:
3.36
HDEF:
3.54
EFV:
4.10%
HDEF:
4.72%
EFV:
16.72%
HDEF:
15.05%
EFV:
-63.94%
HDEF:
-36.43%
EFV:
-4.78%
HDEF:
-2.00%
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 11.88%.
EFV
10.22%
-4.21%
4.33%
15.58%
13.98%
4.54%
HDEF
11.88%
-1.85%
4.33%
18.51%
12.44%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и HDEF
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFV и HDEF
EFV
HDEF
Сравнение EFV c HDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и HDEF
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности HDEF в 4.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.23% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 4.01% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.13% | 1.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и HDEF
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и HDEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и HDEF
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.