Сравнение VEA с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
VEA и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEA и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEA и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.55% против 6.52% соответственно.
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и EFAV
VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEA vs. EFAV — Ранг доходности на риск
VEA
EFAV
Сравнение VEA c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEA | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.78 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.38 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.06 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 11.18 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.55 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VEA и EFAV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и EFAV
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и EFAV
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -27.56% | -33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -7.14% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -27.46% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -27.56% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -3.12% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -4.78% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.95% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и EFAV
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 4.83% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 7.57% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 12.22% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 11.74% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 13.21% | +4.05% |