Сравнение VEA с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
VEA и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VEA и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEA и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 6.79% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и DFAI
VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEA vs. DFAI — Ранг доходности на риск
VEA
DFAI
Сравнение VEA c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEA | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.79 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.44 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.74 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 10.73 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEA | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.75 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между VEA и DFAI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и DFAI
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и DFAI
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEA | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -27.44% | -33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.95% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -27.44% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -6.23% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -5.21% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.79% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и DFAI
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEA | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 6.97% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 10.65% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 16.73% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.81% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.66% | +1.60% |