PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с DFALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с DFALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) are both funds - DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DFAI returned 9.36%/yr vs 9.76%/yr for DFALX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у DFALX с доходностью 10.72%.

DFAI

1 день
-0.84%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.16%
6 месяцев
11.79%
1 год
24.65%
3 года*
18.12%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

DFALX

1 день
0.42%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.72%
6 месяцев
13.34%
1 год
26.40%
3 года*
18.68%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и DFALX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.16%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.72%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%6.42%

Correlation

The correlation between DFAI and DFALX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.99

The correlation between DFAI and DFALX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

DFA Large Cap International Portfolio

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с SPYDFALX с VOO

Доходность на риск

DFAI vs. DFALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c DFALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIDFALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.83

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.55

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.40

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

9.36

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. DFALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFALX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIDFALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.38

+0.41

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFALX

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIDFALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-59.76%

+32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.70%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.11%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-27.52%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.18%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-12.01%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.74%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFALX

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеют волатильность 4.45% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIDFALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.24%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.41%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

14.11%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.67%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.18%

-0.48%

Сравнение комиссий DFAI и DFALX

И DFAI, и DFALX имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFALX

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DFALX в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.73%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DFAI and DFALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAI has higher volatility (4.45%) compared to DFALX (4.24%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs DFALX's -59.76%.

DFALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и DFALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор