PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с DFALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAI с DFALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX).

DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAI и DFALX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%6.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у DFALX с доходностью 2.62%.

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

DFA Large Cap International Portfolio

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с VOODFALX с SPY

Сравнение комиссий DFAI и DFALX

И DFAI, и DFALX имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio

Доходность на риск

DFAI vs. DFALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c DFALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIDFALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.74

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.32

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.37

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

9.19

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. DFALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFALX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIDFALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.37

+0.38

Корреляция

Корреляция между DFAI и DFALX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFALX

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности DFALX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFALX

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFALX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAIDFALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-59.76%

+32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.70%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-27.52%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-7.45%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-12.06%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.77%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFALX

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеют волатильность 6.97% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAIDFALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

7.26%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.61%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

16.28%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.56%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.14%

-0.48%