Сравнение DFAI с DFALX
DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Over the past 5 years, DFAI returned 10.49%/yr vs 10.32%/yr for DFALX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFAI и DFALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAI показывает доходность 13.97%, а DFALX немного выше – 14.14%.
DFAI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.54%
DFALX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 14.14%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 10.29%
- Всё время*
- 6.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $86.57M | $75.34M | $64.16M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFAI и DFALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 13.97% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 5.34% |
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 14.14% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 5.93% |
Correlation
The correlation between DFAI and DFALX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between DFAI and DFALX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAI vs. DFALX — Ранг доходности на риск
DFAI
DFALX
Сравнение DFAI c DFALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAI | DFALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.62 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 10.30 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAI и DFALX
Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAI | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -59.76% | +32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -10.70% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -13.11% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -27.52% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -11.95% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.71% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAI и DFALX
Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеют волатильность 3.97% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAI | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.95% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 12.38% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 14.67% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.77% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.92% | -0.24% |
Сравнение комиссий DFAI и DFALX
И DFAI, и DFALX имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAI и DFALX
Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DFALX в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.26% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.76% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DFAI and DFALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFAI has higher volatility (3.97%) compared to DFALX (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs DFALX's -59.76%.
DFALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAI и DFALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор