Сравнение VEA с C
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VEA returned 10.72%/yr vs 16.22%/yr for C. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VEA и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям C по среднегодовой доходности: 10.72% против 16.22% соответственно.
VEA
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.72%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам VEA и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 14.73% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between VEA and C is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.59 |
The correlation between VEA and C shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEA vs. C — Ранг доходности на риск
VEA
C
Сравнение VEA c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEA | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 5.64 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 16.25 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEA и C
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEA | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -98.00% | +37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -14.76% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -31.31% | +17.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -44.53% | +14.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -56.51% | +20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -62.68% | +61.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -43.51% | +30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 5.12% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и C
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.84%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEA | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 8.30% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 23.09% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 28.37% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 29.20% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 33.23% | -15.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и C
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.62% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
VEA and C have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to VEA (6.84%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEA и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор