PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIPX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIPX с VBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDIPX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VDIPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VDIPX returned 10.20%/yr vs 9.78%/yr for VBIAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIPX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 6.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDIPX имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции VBIAX немного отстают с 9.78%.

VDIPX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.16%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.08%
3 года*
19.97%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.20%

VBIAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.45%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIPX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		15.16%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.79%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between VDIPX and VBIAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.79

The correlation between VDIPX and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDIPX и VBIAX

Секторы
VDIPX
VBIAX

Финансовые услуги

23.3%
12.0%

Промышленность

19.2%
9.8%

Технологии

13.8%
33.5%

Здравоохранение

8.2%
9.2%

Сырьевые материалы

7.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.7%

Энергетика

5.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.3%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Недвижимость

2.7%
2.4%

Финансовые услуги

VDIPX
23.3%
VBIAX
12.0%

Промышленность

VDIPX
19.2%
VBIAX
9.8%

Технологии

VDIPX
13.8%
VBIAX
33.5%

Здравоохранение

VDIPX
8.2%
VBIAX
9.2%

Сырьевые материалы

VDIPX
7.5%
VBIAX
2.0%

Потребительский циклический сектор

VDIPX
7.5%
VBIAX
10.0%

Потребительский защитный сектор

VDIPX
5.6%
VBIAX
4.7%

Энергетика

VDIPX
5.4%
VBIAX
3.7%

Коммуникационные услуги

VDIPX
3.4%
VBIAX
10.3%

Коммунальные услуги

VDIPX
3.3%
VBIAX
2.3%

Недвижимость

VDIPX
2.7%
VBIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VDIPX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIPX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIPXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.38

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.39

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.23

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

14.71

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIPX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIPXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.38

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и VBIAX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIPXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-35.90%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-5.83%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-11.70%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-21.53%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-22.78%

-12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.53%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-4.44%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.27%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и VBIAX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIPXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.31%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

6.11%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

7.92%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

11.05%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

11.21%

+5.32%

Сравнение комиссий VDIPX и VBIAX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и VBIAX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VBIAX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.24%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.62%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VDIPX and VBIAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIPX has higher volatility (4.97%) compared to VBIAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, VDIPX dropped -35.61% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIPX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор