PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDIPX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDIPX и VTIAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VDIPX с VTIAX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDIPX или VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDIPX:

0.80

VTIAX:

0.81

Коэф-т Сортино

VDIPX:

1.06

VTIAX:

1.08

Коэф-т Омега

VDIPX:

1.14

VTIAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VDIPX:

0.87

VTIAX:

0.85

Коэф-т Мартина

VDIPX:

2.53

VTIAX:

2.65

Индекс Язвы

VDIPX:

4.49%

VTIAX:

4.20%

Дневная вол-ть

VDIPX:

16.35%

VTIAX:

15.59%

Макс. просадка

VDIPX:

-35.61%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

VDIPX:

-0.22%

VTIAX:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции VDIPX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 6.02% против 5.49% соответственно.

VDIPX

С начала года

15.63%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

13.50%

1 год

12.17%

3 года

10.78%

5 лет

12.18%

10 лет

6.02%

VTIAX

С начала года

13.45%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

11.82%

1 год

11.88%

3 года

10.09%

5 лет

11.28%

10 лет

5.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VDIPX и VTIAX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDIPX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIPX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDIPX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и VTIAX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VTIAX в 2.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.84%3.36%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.35%2.79%3.08%2.95%2.57%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.89%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и VTIAX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VTIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и VTIAX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...