PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VDIPX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDIPX и VTIAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares
-0.50%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDIPX имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции VTIAX немного отстают с 8.81%.


VDIPX

1 день
0.03%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
5.21%
1 год
25.90%
3 года*
14.85%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.02%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VDIPX и VTIAX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VDIPX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIPX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDIPXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.76

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.32

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.35

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

9.21

-1.22

VDIPX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VDIPXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Корреляция

Корреляция между VDIPX и VTIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и VTIAX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VTIAX в 2.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares
3.04%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и VTIAX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VTIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


VDIPXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-35.83%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.28%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-29.56%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-35.83%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-8.81%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-8.15%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.88%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) составляет 7.07%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VDIPXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.49%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

10.83%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.74%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.85%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

15.85%

+0.56%