Сравнение VDIPX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDIPX или VTIAX.
Основные характеристики
| VDIPX | VTIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.10% | 7.10% |
| Дох-ть за 1 год | 16.52% | 17.44% |
| Дох-ть за 3 года | 1.10% | 0.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.01% | 5.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.40% | 4.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 6.84 | 8.03 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 2.19% |
| Дневная вол-ть | 12.90% | 12.27% |
| Макс. просадка | -35.61% | -35.83% |
| Текущая просадка | -7.27% | -6.44% |
Корреляция
Корреляция между VDIPX и VTIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и VTIAX
С начала года, VDIPX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции VDIPX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 5.40% против 4.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIPX и VTIAX
VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDIPX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и VTIAX
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VTIAX в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 3.04% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.35% | 2.79% | 3.08% | 2.95% | 2.57% | 0.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.96% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и VTIAX
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и VTIAX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 3.82% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.