PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDIPX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIPX с VTIAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VDIPX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VDIPX returned 10.24%/yr vs 9.57%/yr for VTIAX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VDIPX charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 15.22%. За последние 10 лет акции VDIPX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 10.24% против 9.57% соответственно.

VDIPX

1 день
1.48%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
8.98%
С начала года
16.54%
1 год
30.84%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.24%
Всё время*
8.93%

VTIAX

1 день
1.42%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
8.27%
С начала года
15.22%
1 год
28.48%
3 года*
18.79%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.57%
Всё время*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VDIPX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares
$0.00$0.00$0.00

VTIAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VDIPX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		16.54%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.22%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between VDIPX and VTIAX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.98

The correlation between VDIPX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDIPX и VTIAX

Секторы
VDIPX
VTIAX

Финансовые услуги

23.1%
24.2%

Технологии

18.4%
25.6%

Промышленность

17.9%
13.8%

Здравоохранение

7.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.4%

Сырьевые материалы

6.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.6%

Энергетика

4.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.9%

Коммунальные услуги

3.1%
2.6%

Недвижимость

2.5%
0.9%

Финансовые услуги

VDIPX
23.1%
VTIAX
24.2%

Технологии

VDIPX
18.4%
VTIAX
25.6%

Промышленность

VDIPX
17.9%
VTIAX
13.8%

Здравоохранение

VDIPX
7.9%
VTIAX
6.9%

Потребительский циклический сектор

VDIPX
7.3%
VTIAX
6.4%

Сырьевые материалы

VDIPX
6.9%
VTIAX
5.9%

Потребительский защитный сектор

VDIPX
5.3%
VTIAX
4.6%

Энергетика

VDIPX
4.5%
VTIAX
4.4%

Коммуникационные услуги

VDIPX
3.2%
VTIAX
3.9%

Коммунальные услуги

VDIPX
3.1%
VTIAX
2.6%

Недвижимость

VDIPX
2.5%
VTIAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGXVDIPX с VPMAX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

VDIPX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VDIPX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDIPXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.81

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.47

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.56

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

9.47

+0.47

VDIPX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и VTIAX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIPXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-35.83%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.28%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-13.13%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-29.52%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-35.83%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.51%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-8.02%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.04%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и VTIAX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIPXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.17%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

14.12%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

15.98%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.38%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

15.83%

+0.58%

Сравнение комиссий VDIPX и VTIAX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTIAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и VTIAX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что сопоставимо с доходностью VTIAX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.52%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.50%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VDIPX and VTIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDIPX has higher volatility (5.44%) compared to VTIAX (5.17%). In terms of maximum drawdown, VDIPX dropped -35.61% vs VTIAX's -35.83%.

VDIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIPX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор