PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIPX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIPX с VEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX).

VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDIPX и VEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.47%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-0.21%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции VDIPX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.57% соответственно.

VDIPX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.81%
1 год
29.30%
3 года*
15.98%
5 лет*
8.54%
10 лет*
9.34%

VEMIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGXVDIPX с AKREX
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSXVEMIX с VIIIX

Сравнение комиссий VDIPX и VEMIX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VDIPX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIPX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIPXVEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.43

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.96

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.94

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.09

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIPX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIPXVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.43

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.24

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Корреляция

Корреляция между VDIPX и VEMIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и VEMIX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VEMIX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.95%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и VEMIX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDIPXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-66.43%

+30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.09%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-32.56%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-36.04%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-8.96%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-16.08%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.04%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и VEMIX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDIPXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

6.89%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

10.93%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

15.40%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

15.22%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

16.38%

+0.05%