PortfoliosLab logo
Сравнение VDIPX с VEMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDIPX и VEMIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.96%
53.45%
VDIPX
VEMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDIPX:

0.65

VEMIX:

0.70

Коэф-т Сортино

VDIPX:

1.00

VEMIX:

1.07

Коэф-т Омега

VDIPX:

1.13

VEMIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VDIPX:

0.81

VEMIX:

0.61

Коэф-т Мартина

VDIPX:

2.37

VEMIX:

2.12

Индекс Язвы

VDIPX:

4.50%

VEMIX:

5.22%

Дневная вол-ть

VDIPX:

16.40%

VEMIX:

15.76%

Макс. просадка

VDIPX:

-35.61%

VEMIX:

-66.43%

Текущая просадка

VDIPX:

-0.66%

VEMIX:

-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции VDIPX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 5.42% против 3.07% соответственно.


VDIPX

С начала года

10.03%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

5.79%

1 год

10.74%

5 лет

11.58%

10 лет

5.42%

VEMIX

С начала года

1.38%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

-2.33%

1 год

9.04%

5 лет

7.91%

10 лет

3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDIPX и VEMIX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMIX: 0.10%
График комиссии VDIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDIPX и VEMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIPX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VEMIX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDIPX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDIPX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VDIPX: 0.65
VEMIX: 0.70
Коэффициент Сортино VDIPX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDIPX: 1.00
VEMIX: 1.07
Коэффициент Омега VDIPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VDIPX: 1.13
VEMIX: 1.14
Коэффициент Кальмара VDIPX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VDIPX: 0.81
VEMIX: 0.61
Коэффициент Мартина VDIPX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VDIPX: 2.37
VEMIX: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMIX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.70
VDIPX
VEMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и VEMIX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VEMIX в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.36%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.35%2.79%3.08%2.95%2.57%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
3.14%3.17%3.51%4.09%2.61%1.91%3.23%2.89%2.33%2.55%3.29%2.88%

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и VEMIX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VEMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66%
-9.11%
VDIPX
VEMIX

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и VEMIX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.36%
8.94%
VDIPX
VEMIX