PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VDIPX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDIPX и VEMIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares
-0.50%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
-2.51%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции VDIPX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 9.02% против 7.32% соответственно.


VDIPX

1 день
0.03%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
5.21%
1 год
25.90%
3 года*
14.85%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.02%

VEMIX

1 день
-0.84%
1 месяц
-9.72%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-1.15%
1 год
19.17%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.40%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий VDIPX и VEMIX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VDIPX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIPX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDIPXVEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.24

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.70

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.53

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

5.69

+2.31

VDIPX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMIX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VDIPXVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.23

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между VDIPX и VEMIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и VEMIX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VEMIX в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares
3.04%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
2.76%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и VEMIX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VEMIX.


Загрузка...

Показатели просадок


VDIPXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-66.43%

+30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.09%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-32.56%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-36.04%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-11.05%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-16.08%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.99%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и VEMIX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VDIPXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.36%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

10.71%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.25%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.18%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

16.37%

+0.04%