PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDIPX с VEMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIPX с VEMIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX).

VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDIPX или VEMIX.

Корреляция

Корреляция между VDIPX и VEMIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDIPX:

0.65

VEMIX:

0.68

Коэф-т Сортино

VDIPX:

1.03

VEMIX:

1.16

Коэф-т Омега

VDIPX:

1.14

VEMIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VDIPX:

0.84

VEMIX:

0.67

Коэф-т Мартина

VDIPX:

2.46

VEMIX:

2.29

Индекс Язвы

VDIPX:

4.50%

VEMIX:

5.30%

Дневная вол-ть

VDIPX:

16.36%

VEMIX:

15.84%

Макс. просадка

VDIPX:

-35.61%

VEMIX:

-66.43%

Текущая просадка

VDIPX:

0.00%

VEMIX:

-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции VDIPX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 5.74% против 3.86% соответственно.

VDIPX

С начала года

14.54%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

13.57%

1 год

10.16%

5 лет

11.91%

10 лет

5.74%

VEMIX

С начала года

8.12%

1 месяц

10.14%

6 месяцев

8.34%

1 год

10.04%

5 лет

8.66%

10 лет

3.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VDIPX и VEMIX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDIPX и VEMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDIPX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMIX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и VEMIX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности VEMIX в 2.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.87%3.36%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.35%2.79%3.08%2.95%2.57%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.95%3.17%3.50%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%2.88%

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и VEMIX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VEMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и VEMIX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...