PortfoliosLab logo
Сравнение VDIPX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDIPX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.75%
271.33%
VDIPX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDIPX:

0.71

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VDIPX:

1.08

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VDIPX:

1.15

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VDIPX:

0.89

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VDIPX:

2.59

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VDIPX:

4.50%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VDIPX:

16.41%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VDIPX:

-35.61%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VDIPX:

-0.78%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.32% против 12.02% соответственно.


VDIPX

С начала года

9.91%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

5.30%

1 год

10.70%

5 лет

11.91%

10 лет

5.32%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDIPX и VOO

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIPX: 0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDIPX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIPX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDIPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDIPX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VDIPX: 0.71
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VDIPX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDIPX: 1.08
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VDIPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VDIPX: 1.15
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VDIPX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VDIPX: 0.89
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VDIPX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VDIPX: 2.59
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.57
VDIPX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и VOO

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.36%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.35%2.79%3.08%2.95%2.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и VOO

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78%
-10.56%
VDIPX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) составляет 10.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.42%
13.97%
VDIPX
VOO