Сравнение VDIPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDIPX или VOO.
Основные характеристики
| VDIPX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.70% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 18.40% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 1.61% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.28% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.56% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 7.93 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.83% | 12.25% |
| Макс. просадка | -35.61% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.85% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VDIPX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и VOO
С начала года, VDIPX показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.56% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIPX и VOO
VDIPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDIPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и VOO
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 3.00% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.35% | 2.79% | 3.08% | 2.95% | 2.57% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и VOO
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.