PortfoliosLab logo
Сравнение VDIPX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDIPX и VIGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VDIPX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
86.92%
372.67%
VDIPX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDIPX:

0.70

VIGIX:

0.56

Коэф-т Сортино

VDIPX:

1.07

VIGIX:

0.94

Коэф-т Омега

VDIPX:

1.15

VIGIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VDIPX:

0.87

VIGIX:

0.61

Коэф-т Мартина

VDIPX:

2.55

VIGIX:

2.11

Индекс Язвы

VDIPX:

4.50%

VIGIX:

6.67%

Дневная вол-ть

VDIPX:

16.33%

VIGIX:

25.16%

Макс. просадка

VDIPX:

-35.61%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

VDIPX:

-0.22%

VIGIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 5.61% против 14.51% соответственно.


VDIPX

С начала года

12.41%

1 месяц

16.49%

6 месяцев

8.81%

1 год

10.43%

5 лет

11.66%

10 лет

5.61%

VIGIX

С начала года

-6.11%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

-3.54%

1 год

12.62%

5 лет

16.53%

10 лет

14.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDIPX и VIGIX

И VDIPX, и VIGIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDIPX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIPX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDIPX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
0.56
VDIPX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и VIGIX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VIGIX в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares
2.92%3.36%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.35%2.79%3.08%2.95%2.57%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.51%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и VIGIX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.22%
-9.89%
VDIPX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) составляет 6.69%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.69%
14.18%
VDIPX
VIGIX