PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIPX с VIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIPX с VIEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX).

VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDIPX и VIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.47%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		-1.26%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у VIEIX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям VIEIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.93% соответственно.

VDIPX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.81%
1 год
29.30%
3 года*
15.98%
5 лет*
8.54%
10 лет*
9.34%

VIEIX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.37%
1 год
20.15%
3 года*
15.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGXVDIPX с AKREX
Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с SPYVIEIX с VSCIX

Сравнение комиссий VDIPX и VIEIX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VDIPX vs. VIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIPX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIPXVIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.91

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.41

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.39

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

5.71

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIPX vs. VIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VIEIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIPXVIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.91

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.18

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между VDIPX и VIEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и VIEIX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VIEIX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.95%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.18%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и VIEIX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDIPXVIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-58.03%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-14.63%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-36.32%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-41.62%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-7.17%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-13.91%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.57%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и VIEIX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDIPXVIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

7.01%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

13.51%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

22.99%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

22.38%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

22.33%

-5.90%