PortfoliosLab logo
Сравнение VDIPX с VIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDIPX и VIEIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.96%
146.33%
VDIPX
VIEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDIPX:

0.65

VIEIX:

0.14

Коэф-т Сортино

VDIPX:

1.00

VIEIX:

0.37

Коэф-т Омега

VDIPX:

1.13

VIEIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VDIPX:

0.81

VIEIX:

0.13

Коэф-т Мартина

VDIPX:

2.37

VIEIX:

0.45

Индекс Язвы

VDIPX:

4.50%

VIEIX:

7.82%

Дневная вол-ть

VDIPX:

16.40%

VIEIX:

24.26%

Макс. просадка

VDIPX:

-35.61%

VIEIX:

-58.03%

Текущая просадка

VDIPX:

-0.66%

VIEIX:

-17.34%

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у VIEIX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям VIEIX по среднегодовой доходности: 5.42% против 7.77% соответственно.


VDIPX

С начала года

10.03%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

5.79%

1 год

10.74%

5 лет

11.58%

10 лет

5.42%

VIEIX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-6.65%

1 год

3.40%

5 лет

12.02%

10 лет

7.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDIPX и VIEIX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIEIX: 0.05%
График комиссии VDIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDIPX и VIEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIPX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDIPX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDIPX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VDIPX: 0.65
VIEIX: 0.14
Коэффициент Сортино VDIPX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDIPX: 1.00
VIEIX: 0.37
Коэффициент Омега VDIPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VDIPX: 1.13
VIEIX: 1.05
Коэффициент Кальмара VDIPX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VDIPX: 0.81
VIEIX: 0.13
Коэффициент Мартина VDIPX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VDIPX: 2.37
VIEIX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VIEIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.14
VDIPX
VIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и VIEIX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VIEIX в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.36%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.35%2.79%3.08%2.95%2.57%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.32%1.10%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и VIEIX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66%
-17.34%
VDIPX
VIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и VIEIX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) составляет 10.36%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.36%
15.81%
VDIPX
VIEIX