Сравнение VDIPX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIPX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.47% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 22.06% | -14.48% | 26.48% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIPX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 9.34% против 12.55% соответственно.
VDIPX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 9.34%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIPX и DODGX
VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
VDIPX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
VDIPX
DODGX
Сравнение VDIPX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIPX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.49 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 0.78 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.60 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 2.50 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIPX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.49 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VDIPX и DODGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и DODGX
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.95% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и DODGX
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIPX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -63.24% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -12.23% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -21.85% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -40.41% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -5.31% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -7.53% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.94% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и DODGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIPX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.23% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 8.72% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 16.33% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.05% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 19.25% | -2.82% |