Сравнение VDIPX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDIPX или DODGX.
Основные характеристики
| VDIPX | DODGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.70% | 21.88% |
| Дох-ть за 1 год | 18.40% | 34.41% |
| Дох-ть за 3 года | 1.61% | 9.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.28% | 14.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.56% | 11.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 3.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 5.90 |
| Коэф-т Мартина | 7.93 | 25.28 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 12.83% | 10.89% |
| Макс. просадка | -35.61% | -63.25% |
| Текущая просадка | -5.85% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VDIPX и DODGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и DODGX
С начала года, VDIPX показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 5.56% против 11.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIPX и DODGX
VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDIPX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и DODGX
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности DODGX в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 3.00% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.35% | 2.79% | 3.08% | 2.95% | 2.57% | 0.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.38% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и DODGX
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и DODGX
Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) составляет 3.60%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.