PortfoliosLab logo
Сравнение VDIPX с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDIPX и DODGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.96%
84.22%
VDIPX
DODGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDIPX:

0.65

DODGX:

-0.01

Коэф-т Сортино

VDIPX:

1.00

DODGX:

0.10

Коэф-т Омега

VDIPX:

1.13

DODGX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VDIPX:

0.81

DODGX:

-0.01

Коэф-т Мартина

VDIPX:

2.37

DODGX:

-0.05

Индекс Язвы

VDIPX:

4.50%

DODGX:

5.58%

Дневная вол-ть

VDIPX:

16.40%

DODGX:

17.84%

Макс. просадка

VDIPX:

-35.61%

DODGX:

-67.34%

Текущая просадка

VDIPX:

-0.66%

DODGX:

-12.82%

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции VDIPX превзошли акции DODGX по среднегодовой доходности: 5.42% против 4.84% соответственно.


VDIPX

С начала года

10.03%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

5.79%

1 год

10.74%

5 лет

11.58%

10 лет

5.42%

DODGX

С начала года

-2.64%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-8.92%

1 год

0.27%

5 лет

12.34%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDIPX и DODGX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.


График комиссии DODGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODGX: 0.51%
График комиссии VDIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDIPX и DODGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIPX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

DODGX
Ранг риск-скорректированной доходности DODGX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDIPX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDIPX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VDIPX: 0.65
DODGX: -0.01
Коэффициент Сортино VDIPX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VDIPX: 1.00
DODGX: 0.10
Коэффициент Омега VDIPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VDIPX: 1.13
DODGX: 1.02
Коэффициент Кальмара VDIPX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VDIPX: 0.81
DODGX: -0.01
Коэффициент Мартина VDIPX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VDIPX: 2.37
DODGX: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.01
VDIPX
DODGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и DODGX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DODGX в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.36%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.35%2.79%3.08%2.95%2.57%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
1.56%1.49%1.45%1.43%1.25%1.74%1.88%1.68%1.53%1.64%1.51%3.17%

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и DODGX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки DODGX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66%
-12.82%
VDIPX
DODGX

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и DODGX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) составляет 10.36%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.36%
12.24%
VDIPX
DODGX