Сравнение VDHG.AX с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
VDHG.AX и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDHG.AX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 20 нояб. 2017 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VDHG.AX и VFMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDHG.AX и VFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | -2.79% | 12.88% | 17.84% | 15.49% | -9.55% | 13.42% | 7.74% | 23.67% | -0.93% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 0.98% | 8.85% | 27.23% | 18.61% | 0.54% | 37.68% | -4.23% | 22.91% | -0.02% |
Разные валюты инструментов
VDHG.AX торгуется в AUD, в то время как VFMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFMF были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDHG.AX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 0.98%.
VDHG.AX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
VFMF
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDHG.AX и VFMF
VDHG.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDHG.AX vs. VFMF — Ранг доходности на риск
VDHG.AX
VFMF
Сравнение VDHG.AX c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDHG.AX | VFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.19 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 4.43 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDHG.AX | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.68 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VDHG.AX и VFMF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDHG.AX и VFMF
Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VFMF в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.47% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VDHG.AX и VFMF
Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки VFMF в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и VFMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDHG.AX | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -41.34% | +13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -13.32% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -20.57% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -4.21% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -5.85% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.90% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDHG.AX и VFMF
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что VDHG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDHG.AX | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.28% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 9.05% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 17.30% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 16.10% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 19.09% | -7.21% |