PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDHG.AX с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDHG.AX с VFMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VDHG.AX returned 8.48%/yr vs 15.14%/yr for VFMF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VDHG.AX charges 0.27%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности VDHG.AX и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDHG.AX торгуется в AUD, в то время как VFMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFMF были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDHG.AX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 9.06%.

VDHG.AX

1 день
-1.03%
1 месяц
2.79%
С начала года
3.21%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.72%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—

VFMF

1 день
1.44%
1 месяц
4.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.87%
3 года*
20.35%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDHG.AX и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF		3.21%12.88%17.84%15.49%-9.55%13.42%7.74%23.67%-0.93%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		9.06%8.85%27.23%18.61%0.54%37.68%-4.23%22.91%-0.02%

Correlation

The correlation between VDHG.AX and VFMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.10

The correlation between VDHG.AX and VFMF shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с VDHG.AX:
VDHG.AX с DHHF.AXVDHG.AX с VHY.AXVDHG.AX с XUSE.ASVDHG.AX с GARPVDHG.AX с VDGR.AXVDHG.AX с VYMIVDHG.AX с QTOP
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

VDHG.AX vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDHG.AX
Ранг доходности на риск VDHG.AX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDHG.AX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDHG.AX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDHG.AX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDHG.AX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDHG.AX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDHG.AX c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDHG.AXVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.01

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.99

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.13

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

11.34

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDHG.AX vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDHG.AX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VFMF равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDHG.AX и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDHG.AXVFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.01

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.73

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VDHG.AX и VFMF

Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки VFMF в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDHG.AXVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-32.32%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-7.65%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-18.25%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-18.25%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

0.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.28%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.11%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VDHG.AX и VFMF

Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что VDHG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDHG.AXVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.53%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

8.44%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

11.95%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

15.96%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

18.93%

-7.09%

Сравнение комиссий VDHG.AX и VFMF

VDHG.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDHG.AX и VFMF

Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VFMF в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF		3.27%3.94%3.15%2.68%4.94%5.52%5.09%3.87%2.48%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.36%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VDHG.AX and VFMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for VDHG.AX.

VDHG.AX is categorized as Large Cap Growth Equities, while VFMF is Multi-factor. Their fees differ too: 0.27% for VDHG.AX and 0.18% for VFMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDHG.AX и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор