Сравнение VDHG.AX с VFMF
VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VFMF is a Multi-factor fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, VDHG.AX returned 8.16%/yr vs 16.67%/yr for VFMF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VDHG.AX charges 0.27%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.
Доходность
Сравнение доходности VDHG.AX и VFMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDHG.AX торгуется в AUD, в то время как VFMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFMF были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDHG.AX показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 15.37%.
VDHG.AX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- 3.64%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
VFMF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 15.37%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDHG.AX и VFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.64% | 12.88% | 16.45% | 14.96% | -9.95% | 16.40% | 7.66% | 23.67% | -0.09% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 15.37% | 8.85% | 27.23% | 18.61% | 0.54% | 37.68% | -4.23% | 22.91% | 0.43% |
Correlation
The correlation between VDHG.AX and VFMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between VDHG.AX and VFMF shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDHG.AX vs. VFMF — Ранг доходности на риск
VDHG.AX
VFMF
Сравнение VDHG.AX c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDHG.AX | VFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.38 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 12.36 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDHG.AX и VFMF
Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки VFMF в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и VFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDHG.AX | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -32.32% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -7.65% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -18.25% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -18.25% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.60% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -5.21% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.09% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDHG.AX и VFMF
Текущая волатильность для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) составляет 1.93%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что VDHG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDHG.AX | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 2.97% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 8.64% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 11.75% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 15.79% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 18.84% | -7.09% |
Сравнение комиссий VDHG.AX и VFMF
VDHG.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDHG.AX и VFMF
Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VFMF в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 2.96% | 3.94% | 2.07% | 2.27% | 4.42% | 8.02% | 5.03% | 3.87% | 1.88% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.35% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
VDHG.AX and VFMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for VDHG.AX.
VDHG.AX is categorized as Large Cap Growth Equities, while VFMF is Multi-factor. Their fees differ too: 0.27% for VDHG.AX and 0.18% for VFMF.
Подберите оптимальное распределение для VDHG.AX и VFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор