PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDHG.AX с VASGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDHG.AX с VASGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) and VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) are both funds - VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VASGX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, VDHG.AX returned 8.16%/yr vs 9.92%/yr for VASGX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VDHG.AX charges 0.27%/yr vs 0.14%/yr for VASGX.

Доходность

Сравнение доходности VDHG.AX и VASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDHG.AX торгуется в AUD, в то время как VASGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VASGX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDHG.AX показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью 4.34%.

VDHG.AX

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
2.17%
С начала года
3.64%
1 год
10.09%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

VASGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
2.07%
С начала года
4.34%
1 год
10.28%
3 года*
14.74%
5 лет*
9.92%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDHG.AX и VASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF		3.64%12.88%16.45%14.96%-9.95%16.40%7.66%23.67%-2.77%1.42%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		4.34%10.96%24.31%18.85%-11.74%21.06%5.31%23.71%3.09%-0.27%

Correlation

The correlation between VDHG.AX and VASGX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Часто сравнивают с VDHG.AX:
VDHG.AX с DHHF.AXVDHG.AX с VHY.AXVDHG.AX с VDGR.AXVDHG.AX с XUSE.ASVDHG.AX с GARPVDHG.AX с VYMIVDHG.AX с VDBA.AX
Часто сравнивают с VASGX:
VASGX с AOAVASGX с VOOVASGX с VTSAXVASGX с SPYVASGX с FASGXVASGX с VTWAXVASGX с VFORX

Доходность на риск

VDHG.AX vs. VASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDHG.AX
Ранг доходности на риск VDHG.AX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDHG.AX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDHG.AX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDHG.AX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDHG.AX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDHG.AX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDHG.AX c VASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDHG.AXVASGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.40

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.05

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.25

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

3.92

+0.92

VDHG.AX vs. VASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDHG.AX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASGX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDHG.AX и VASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDHG.AX и VASGX

Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки VASGX в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и VASGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDHG.AXVASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-33.23%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-9.27%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-10.46%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-18.42%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.68%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-8.46%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.94%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VDHG.AX и VASGX

Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеют волатильность 1.93% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDHG.AXVASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.00%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

6.80%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

8.24%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

10.34%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

11.62%

+0.13%

Сравнение комиссий VDHG.AX и VASGX

VDHG.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDHG.AX и VASGX

Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности VASGX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		3.72%4.09%6.15%3.00%2.10%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%
VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF		2.96%3.94%2.07%2.27%4.42%8.02%5.03%3.87%1.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDHG.AX and VASGX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDHG.AX и VASGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор