PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEQX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEQX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		-5.73%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 13.21% против 13.99% соответственно.

VDEQX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-3.49%
1 год
14.75%
3 года*
16.79%
5 лет*
8.64%
10 лет*
13.21%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с VYM
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий VDEQX и VTCLX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VDEQX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.98

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

7.35

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между VDEQX и VTCLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VTCLX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		9.72%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VTCLX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEQXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-55.18%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-12.20%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-24.98%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-34.56%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-6.12%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-7.61%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.53%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VTCLX

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEQXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.42%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.68%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

18.43%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

17.23%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

18.26%

+1.03%